PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с PHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNIX с PHSTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both mutual funds - CMNIX is a fund fund managed by Calamos, while PHSTX is a Health & Biotech Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, CMNIX returned 4.79%/yr vs 9.42%/yr for PHSTX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMNIX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и PHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у PHSTX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям PHSTX по среднегодовой доходности: 4.79% против 9.42% соответственно.

CMNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.93%
1 год
6.67%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.79%

PHSTX

1 день
1.34%
1 месяц
4.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.41%
3 года*
7.87%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNIX и PHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		2.67%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		0.36%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%

Correlation

The correlation between CMNIX and PHSTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2000 г.

0.54

Over the past year, the correlation between CMNIX and PHSTX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с CPLIXCMNIX с MAFIXCMNIX с DBLTX
Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV

Доходность на риск

CMNIX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMNIXPHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.11

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.79
1.75

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.20

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

1.66

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.12

4.05

+35.07

CMNIX vs. PHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа PHSTX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и PHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и PHSTX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и PHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNIXPHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-45.51%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-9.71%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.77%

-20.71%

+17.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-20.71%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-25.51%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.78%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.92%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

3.96%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и PHSTX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.32%, в то время как у Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNIXPHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

4.86%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

10.51%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

14.50%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

14.47%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

15.80%

-12.18%

Сравнение комиссий CMNIX и PHSTX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и PHSTX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PHSTX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.71%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.78%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%

Часто задаваемые вопросы

CMNIX and PHSTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSTX has higher volatility (4.86%) compared to CMNIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, CMNIX dropped -35.16% vs PHSTX's -45.51%.

CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNIX и PHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор