PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с PNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POVSX с PNGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POVSX (Putnam International Equity Fund) and PNGAX (Putnam International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Putnam. Over the past 10 years, POVSX returned 10.03%/yr vs 10.25%/yr for PNGAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. POVSX charges 1.25%/yr vs 1.27%/yr for PNGAX.

Доходность

Сравнение доходности POVSX и PNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у PNGAX с доходностью 8.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POVSX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции PNGAX немного впереди с 10.25%.

POVSX

1 день
3.06%
1 месяц
2.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.38%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.03%

PNGAX

1 день
2.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.88%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POVSX и PNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		11.14%37.27%3.57%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
PNGAX
Putnam International Value Fund		8.75%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%

Correlation

The correlation between POVSX and PNGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г.

0.95

The correlation between POVSX and PNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Putnam International Value Fund

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с FHIIXPOVSX с FMUSXPOVSX с PGTYXPOVSX с PEIYXPOVSX с ANDIX
Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с EFAPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с VOO

Доходность на риск

POVSX vs. PNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c PNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POVSXPNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.48

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.11

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.05

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

7.51

+0.69

POVSX vs. PNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNGAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и PNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POVSX и PNGAX

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, примерно равная максимальной просадке PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и PNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POVSXPNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-64.78%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.51%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-13.87%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-27.37%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-41.58%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-15.80%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.87%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и PNGAX

Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Putnam International Value Fund (PNGAX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POVSXPNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.33%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.87%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.61%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.82%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.06%

-0.08%

Сравнение комиссий POVSX и PNGAX

POVSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и PNGAX

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности PNGAX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.73%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
POVSX
Putnam International Equity Fund		9.54%10.60%5.33%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, POVSX and PNGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POVSX has higher volatility (5.66%) compared to PNGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, POVSX dropped -62.97% vs PNGAX's -64.78%.

POVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POVSX и PNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор