Сравнение LAFFX с FIDAX
LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both mutual funds - LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, LAFFX returned 10.91%/yr vs 10.47%/yr for FIDAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LAFFX charges 0.71%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.
Доходность
Сравнение доходности LAFFX и FIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAFFX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAFFX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции FIDAX немного отстают с 10.47%.
LAFFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.91%
FIDAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам LAFFX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 10.18% | 15.75% | 17.30% | 10.50% | -9.80% | 26.77% | -1.29% | 25.24% | -7.59% | 16.16% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 0.81% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Correlation
The correlation between LAFFX and FIDAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.87 |
The correlation between LAFFX and FIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAFFX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
LAFFX
FIDAX
Сравнение LAFFX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAFFX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.73 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 2.04 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAFFX и FIDAX
Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и FIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAFFX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -70.42% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -13.82% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -19.35% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -30.89% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -42.09% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.62% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -14.06% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.95% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAFFX и FIDAX
Текущая волатильность для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) составляет 3.41%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAFFX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.49% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 12.56% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 16.18% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 20.73% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.99% | -4.53% |
Сравнение комиссий LAFFX и FIDAX
LAFFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAFFX и FIDAX
Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FIDAX в 47.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 47.80% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 6.53% | 7.49% | 6.32% | 1.69% | 7.86% | 3.86% | 1.93% | 4.31% | 11.75% | 11.96% | 7.76% | 10.67% |
Часто задаваемые вопросы
LAFFX and FIDAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDAX has higher volatility (4.49%) compared to LAFFX (3.41%). In terms of maximum drawdown, LAFFX dropped -60.50% vs FIDAX's -70.42%.
LAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAFFX и FIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор