Сравнение FHIIX с FMUSX
FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) and FMUSX (Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund) are both mutual funds - FHIIX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while FMUSX is a Municipal Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHIIX returned 4.84%/yr vs 1.65%/yr for FMUSX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FHIIX charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for FMUSX.
Доходность
Сравнение доходности FHIIX и FMUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHIIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FMUSX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FHIIX превзошли акции FMUSX по среднегодовой доходности: 4.84% против 1.65% соответственно.
FHIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.84%
FMUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение доходности по годам FHIIX и FMUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund | 0.99% | 8.00% | 6.16% | 12.42% | -11.74% | 4.68% | 5.90% | 14.35% | -3.06% | 6.54% |
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 0.72% | 3.47% | 3.02% | 3.40% | -0.62% | 0.05% | 1.12% | 2.27% | 1.46% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FHIIX and FMUSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г. | 0.10 |
The correlation between FHIIX and FMUSX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHIIX vs. FMUSX — Ранг доходности на риск
FHIIX
FMUSX
Сравнение FHIIX c FMUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIIX | FMUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.56 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 6.34 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 26.21 | -14.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIIX | FMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.56 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.10 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FHIIX и FMUSX
Максимальная просадка FHIIX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки FMUSX в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIIX и FMUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHIIX | FMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -2.49% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.40% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.56% | -2.06% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -2.06% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.19% | -2.49% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.16% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.67% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIIX и FMUSX
Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHIIX | FMUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.47% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.72% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 0.98% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 1.91% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 1.46% | +4.02% |
Сравнение комиссий FHIIX и FMUSX
FHIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FMUSX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIIX и FMUSX
Дивидендная доходность FHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FMUSX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIIX Federated Hermes High Income Bond Fund | 5.44% | 5.29% | 5.36% | 5.50% | 5.70% | 4.60% | 4.97% | 5.28% | 5.75% | 5.29% | 5.14% | 5.94% |
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 1.71% | 3.10% | 2.67% | 2.42% | 0.88% | 0.25% | 0.90% | 1.74% | 1.55% | 1.05% | 0.83% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
FHIIX and FMUSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHIIX has higher volatility (0.85%) compared to FMUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, FHIIX dropped -35.49% vs FMUSX's -2.49%.
FMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHIIX и FMUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор