Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) Коэффициент Шарпа: 1.75

Коэффициент Шарпа CMNIX равен 1.75, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.75 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CMNIX

Исключительно

CMNIX опережает 86.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция CMNIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CMNIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.49
Зеленая зона (верхние 25%): 1.49 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.52+
Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа CMNIX с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
SRRIX	Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund	14.08
CREMX	Redwood Real Estate Income Fund	9.78
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	8.54
XILSX	Pioneer ILS Interval Fund	8.44
CAPIX	Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I	8.17
CCLFX	Cliffwater Corporate Lending Fund	8.00
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	6.66
TMPFX	Tactical Multi-Purpose Fund	6.59
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	6.58
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	6.41
CMNIX	Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class	1.75

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CMNIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CMNIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore CMNIX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

CMNIX Sortino Ratio