PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с PHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNGAX с PHSTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNGAX (Putnam International Value Fund) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both mutual funds - PNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while PHSTX is a Health & Biotech Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PNGAX returned 10.25%/yr vs 9.42%/yr for PHSTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNGAX charges 1.27%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и PHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у PHSTX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PNGAX превзошли акции PHSTX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.42% соответственно.

PNGAX

1 день
2.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.88%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.25%

PHSTX

1 день
1.34%
1 месяц
4.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.41%
3 года*
7.87%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNGAX и PHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		8.75%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		0.36%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%

Correlation

The correlation between PNGAX and PHSTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г.

0.56

The correlation between PNGAX and PHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с EFAPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с VOO
Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV

Доходность на риск

PNGAX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNGAXPHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.11

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.75

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.66

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

4.05

+3.46

PNGAX vs. PHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PHSTX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и PHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и PHSTX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и PHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNGAXPHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-45.51%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.71%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-20.71%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-20.71%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-25.51%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-3.78%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-9.92%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.96%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и PHSTX

Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 4.33%, в то время как у Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNGAXPHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.86%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.51%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.50%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.47%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.80%

+1.26%

Сравнение комиссий PNGAX и PHSTX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PHSTX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и PHSTX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PHSTX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.78%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.73%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PNGAX and PHSTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSTX has higher volatility (4.86%) compared to PNGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, PNGAX dropped -64.78% vs PHSTX's -45.51%.

PNGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNGAX и PHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор