PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с ETHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDAX с ETHSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) are both mutual funds - FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while ETHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FIDAX returned 9.64%/yr vs 6.65%/yr for ETHSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDAX charges 1.24%/yr vs 1.20%/yr for ETHSX.

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDAX показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -8.58%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции ETHSX по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.65% соответственно.

FIDAX

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.64%

ETHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-7.33%
1 год
2.43%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.86%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDAX и ETHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-3.74%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-8.58%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%

Correlation

The correlation between FIDAX and ETHSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г.

0.59

The correlation between FIDAX and ETHSX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с HSFNXFIDAX с NASDXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FIDSXFIDAX с FIKBX
Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с AMZNETHSX с AAPLETHSX с NVDAETHSX с TSLAETHSX с VTI

Доходность на риск

FIDAX vs. ETHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDAXETHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.19

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.40

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.24

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

0.57

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDAX vs. ETHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHSX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDAXETHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.10

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и ETHSX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что меньше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и ETHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDAXETHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-90.06%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.35%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-18.91%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-19.58%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-27.43%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-12.97%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-44.06%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и ETHSX

Текущая волатильность для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) составляет 3.46%, в то время как у Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDAXETHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.37%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.37%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.06%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

14.91%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

16.24%

+5.74%

Сравнение комиссий FIDAX и ETHSX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ETHSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и ETHSX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.06%, что больше доходности ETHSX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		8.06%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		50.06%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FIDAX and ETHSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHSX has higher volatility (4.37%) compared to FIDAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs ETHSX's -90.06%.

FIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDAX и ETHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор