- ISIN
- US74441L3033
- CUSIP
- 74441L303
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 19 авг. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции NCBVX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NCBVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) показал доход в 18.14% с начала года и 31.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBVX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NCBVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NCBVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 3.59% | -3.76% | 7.51% | 2.74% | 3.10% | 18.14% | ||||||
| 2025 | 4.40% | -3.26% | -4.55% | -2.80% | 5.07% | 3.81% | 0.54% | 4.23% | 1.40% | -0.60% | 3.33% | 0.27% | 11.86% |
| 2024 | -2.13% | 3.52% | 6.85% | -5.61% | 3.69% | -2.37% | 6.71% | 1.04% | 1.03% | -1.75% | 6.96% | -6.70% | 10.49% |
| 2023 | 11.35% | -4.38% | -7.37% | -0.12% | -4.89% | 9.64% | 5.32% | -3.90% | -5.09% | -5.36% | 8.91% | 8.53% | 10.40% |
| 2022 | -0.74% | 0.32% | 2.38% | -5.90% | 3.68% | -12.67% | 8.32% | -3.87% | -11.14% | 10.83% | 6.69% | -5.49% | -10.18% |
| 2021 | 1.81% | 9.51% | 7.94% | 4.28% | 3.28% | -3.39% | -0.33% | 2.90% | -3.15% | 3.92% | -2.86% | 6.02% | 33.13% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.94, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 1998.
- This fund captured 101.92% of S&P 500 Index gains but only 95.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 101.92%
- Участие в снижении
- 95.46%
Комиссия
Комиссия NCBVX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NCBVX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCBVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.46 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 10.92 | +8.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.21 | $0.29 | $0.20 | $0.14 | $0.23 | $0.30 | $1.85 | $1.29 | $0.52 | $1.24 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.64%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 23d | 3y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -57.50%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 22d | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.99%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 10mo 29d | 2y 3moмай 2001 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.61%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.15%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| NCBVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -56.78% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.10% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -18.90% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -25.43% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.50% | -33.92% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -10.71% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NCBVX
Добавьте PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NCBVX