PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74441L3033

CUSIP

74441L303

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

19 авг. 1998 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия NCBVX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) показал доход в -1.55% с начала года и 2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NCBVX составила 4.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NCBVX

С начала года

-1.55%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-8.15%

1 год

2.65%

3 года

2.73%

5 лет

14.50%

10 лет

4.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCBVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%-3.26%-4.55%-2.80%5.07%-1.55%
2024-2.13%3.52%6.85%-5.61%3.69%-2.37%6.71%1.04%1.03%-1.75%6.96%-6.71%10.48%
202311.35%-4.38%-7.37%-0.12%-4.89%9.64%5.32%-3.90%-5.09%-5.36%8.91%8.53%10.40%
2022-0.74%0.32%2.38%-5.90%3.68%-12.67%8.32%-3.87%-11.14%10.83%6.69%-5.50%-10.18%
20211.81%9.51%7.94%4.28%3.28%-3.39%-0.33%2.90%-3.15%3.92%-2.86%6.02%33.13%
2020-6.87%-12.83%-31.40%17.81%3.10%3.48%1.82%5.89%-3.03%1.04%19.69%4.75%-7.30%
201912.82%1.12%-1.95%3.91%-10.20%7.95%-0.13%-8.36%6.47%0.81%3.88%3.32%18.78%
20182.29%-5.03%-0.91%-0.70%0.76%0.43%2.04%0.47%-1.94%-7.91%1.28%-12.36%-20.51%
20171.41%3.00%-1.51%-0.16%-2.80%2.18%1.12%-1.79%3.16%-0.21%3.75%3.16%11.62%
2016-6.98%1.36%8.82%2.16%0.06%-1.45%4.11%0.47%0.41%-1.05%9.69%1.94%20.11%
2015-2.02%4.56%0.11%-1.27%0.86%-2.24%0.22%-4.41%-3.36%4.95%-0.00%-4.61%-7.47%
2014-2.33%4.71%2.33%0.11%2.05%3.32%-2.95%4.83%-4.04%3.08%1.57%0.86%13.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NCBVX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NCBVX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.21$0.29$0.20$0.14$0.23$0.30$1.85$1.29$0.52$1.24$1.16

Дивидендный доход

1.05%1.03%1.59%1.16%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%6.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2014$1.16$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.64%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.964
-57.5%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.784
-26.53%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.2473 окт. 2003 г.590
-24.61%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.340
-23.15%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.547
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...