PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBVX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCBVX с CVGRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) and CVGRX (Calamos Growth Fund) are both mutual funds - NCBVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by PGIM, while CVGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calamos. Over the past 10 years, NCBVX returned 7.98%/yr vs 14.43%/yr for CVGRX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCBVX charges 1.95%/yr vs 1.28%/yr for CVGRX.

Доходность

Сравнение доходности NCBVX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCBVX показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции NCBVX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.43% соответственно.

NCBVX

1 день
2.05%
1 месяц
4.66%
С начала года
16.29%
6 месяцев
15.32%
1 год
31.86%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
7.98%

CVGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.88%
1 год
21.01%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBVX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.29%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%
CVGRX
Calamos Growth Fund		5.31%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Correlation

The correlation between NCBVX and CVGRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г.

0.75

Over the past year, the correlation between NCBVX and CVGRX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с MVEIXNCBVX с FCVFXNCBVX с KMDIXNCBVX с VMFVXNCBVX с FVLKXNCBVX с MVCKX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с JCICVGRX с SPYGCVGRX с IVECVGRX с BITCVGRX с QQQ

Доходность на риск

NCBVX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBVX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NCBVXCVGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.14

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.61

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

1.24

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

4.55

+13.02

NCBVX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBVX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBVX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NCBVX и CVGRX

Максимальная просадка NCBVX за все время составила -60.64%, примерно равная максимальной просадке CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBVX и CVGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBVXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-61.65%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-16.00%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-23.81%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-37.43%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.50%

-37.43%

-20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.34%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-11.50%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.33%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBVX и CVGRX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) составляет 3.99%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что NCBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBVXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.40%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.78%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

17.28%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

21.93%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

21.66%

+1.01%

Сравнение комиссий NCBVX и CVGRX

NCBVX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CVGRX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBVX и CVGRX

Дивидендная доходность NCBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CVGRX в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		8.37%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

NCBVX and CVGRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVGRX has higher volatility (6.40%) compared to NCBVX (3.99%). In terms of maximum drawdown, NCBVX dropped -60.64% vs CVGRX's -61.65%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBVX и CVGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор