Сравнение FIDAX с PHSTX
FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both mutual funds - FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while PHSTX is a Health & Biotech Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, FIDAX returned 9.79%/yr vs 8.58%/yr for PHSTX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDAX charges 1.24%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и PHSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у PHSTX с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции PHSTX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.58% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.79%
PHSTX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам FIDAX и PHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -2.42% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | -4.12% | 15.20% | 1.35% | 9.11% | -4.88% | 19.60% | 15.94% | 30.26% | -0.76% | 15.30% |
Correlation
The correlation between FIDAX and PHSTX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FIDAX and PHSTX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDAX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск
FIDAX
PHSTX
Сравнение FIDAX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | PHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.37 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 3.44 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и PHSTX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и PHSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDAX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -45.51% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.71% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -20.71% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -20.71% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -25.51% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -8.08% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -9.92% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.86% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и PHSTX
Текущая волатильность для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDAX | PHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.04% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 10.14% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 14.14% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 14.41% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.78% | +6.20% |
Сравнение комиссий FIDAX и PHSTX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PHSTX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и PHSTX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.38%, что больше доходности PHSTX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 49.38% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
PHSTX Putnam Global Health Care Fund | 1.86% | 1.79% | 4.92% | 5.62% | 7.82% | 11.98% | 9.58% | 5.72% | 6.82% | 17.31% | 10.65% | 13.06% |
Часто задаваемые вопросы
FIDAX and PHSTX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHSTX has higher volatility (4.04%) compared to FIDAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs PHSTX's -45.51%.
PHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDAX и PHSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор