Сравнение PNGAX с AEPGX
PNGAX (Putnam International Value Fund) and AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PNGAX returned 10.25%/yr vs 8.78%/yr for AEPGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PNGAX charges 1.27%/yr vs 0.80%/yr for AEPGX.
Доходность
Сравнение доходности PNGAX и AEPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNGAX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции PNGAX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.78% соответственно.
PNGAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.25%
AEPGX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам PNGAX и AEPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 8.75% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 9.44% | 28.88% | 2.63% | 15.65% | -23.06% | -1.64% | 24.80% | 26.94% | -15.21% | 30.74% |
Correlation
The correlation between PNGAX and AEPGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between PNGAX and AEPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNGAX vs. AEPGX — Ранг доходности на риск
PNGAX
AEPGX
Сравнение PNGAX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNGAX | AEPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.97 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNGAX и AEPGX
Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и AEPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNGAX | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.78% | -53.98% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -12.56% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | -15.75% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -37.53% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -38.50% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.45% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -11.47% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.38% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAX и AEPGX
Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 4.33%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNGAX | AEPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.19% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 14.17% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.43% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.93% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.02% | +0.04% |
Сравнение комиссий PNGAX и AEPGX
PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AEPGX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAX и AEPGX
Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AEPGX в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 10.00% | 13.69% | 4.56% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.33% | 4.66% | 1.24% | 3.05% |
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.73% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
PNGAX and AEPGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEPGX has higher volatility (7.19%) compared to PNGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, PNGAX dropped -64.78% vs AEPGX's -53.98%.
PNGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNGAX и AEPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор