PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHSX с POVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHSX с POVSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) and POVSX (Putnam International Equity Fund) are both mutual funds - ETHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by Eaton Vance, while POVSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, ETHSX returned 7.46%/yr vs 10.03%/yr for POVSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHSX charges 1.20%/yr vs 1.25%/yr for POVSX.

Доходность

Сравнение доходности ETHSX и POVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Putnam International Equity Fund (POVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHSX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у POVSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции ETHSX уступали акциям POVSX по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.03% соответственно.

ETHSX

1 день
1.28%
1 месяц
3.43%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-3.58%
1 год
4.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.18%
10 лет*
7.46%

POVSX

1 день
3.06%
1 месяц
2.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.38%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHSX и POVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-4.74%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%
POVSX
Putnam International Equity Fund		11.14%37.27%3.57%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%

Correlation

The correlation between ETHSX and POVSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1991 г.

0.56

The correlation between ETHSX and POVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Putnam International Equity Fund

Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с AAPLETHSX с NVDAETHSX с TSLAETHSX с AMZNETHSX с VTI
Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с FHIIXPOVSX с FMUSXPOVSX с PGTYXPOVSX с PEIYXPOVSX с ANDIX

Доходность на риск

ETHSX vs. POVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHSX c POVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и Putnam International Equity Fund (POVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHSXPOVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.62

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.27

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.18

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

8.20

-7.43

ETHSX vs. POVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHSX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа POVSX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHSX и POVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHSX и POVSX

Максимальная просадка ETHSX за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки POVSX в -62.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHSX и POVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHSXPOVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-62.97%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.20%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-13.36%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-31.24%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-36.58%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-1.45%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-14.38%

-29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.24%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHSX и POVSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) составляет 5.26%, в то время как у Putnam International Equity Fund (POVSX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ETHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHSXPOVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.65%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.40%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.45%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.98%

-0.71%

Сравнение комиссий ETHSX и POVSX

ETHSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии POVSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHSX и POVSX

Дивидендная доходность ETHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности POVSX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		7.73%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
POVSX
Putnam International Equity Fund		9.54%10.60%5.33%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%

Часто задаваемые вопросы

ETHSX and POVSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POVSX has higher volatility (5.66%) compared to ETHSX (5.26%). In terms of maximum drawdown, ETHSX dropped -90.06% vs POVSX's -62.97%.

POVSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHSX и POVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор