PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIIX с ETHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHIIX с ETHSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) and ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) are both mutual funds - FHIIX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while ETHSX is a Health & Biotech Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, FHIIX returned 4.84%/yr vs 6.61%/yr for ETHSX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FHIIX charges 0.90%/yr vs 1.20%/yr for ETHSX.

Доходность

Сравнение доходности FHIIX и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHIIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции FHIIX уступали акциям ETHSX по среднегодовой доходности: 4.84% против 6.61% соответственно.

FHIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.87%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.84%

ETHSX

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-8.42%
1 год
2.49%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.88%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHIIX и ETHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		0.99%8.00%6.16%12.42%-11.74%4.68%5.90%14.35%-3.06%6.54%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-8.96%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%

Correlation

The correlation between FHIIX and ETHSX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1985 г.

0.22

The correlation between FHIIX and ETHSX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High Income Bond Fund

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Часто сравнивают с FHIIX:
FHIIX с PNGAXFHIIX с POVSXFHIIX с FMUSXFHIIX с PHSTXFHIIX с CMNIXFHIIX с AEPGXFHIIX с CVGRX
Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с AMZNETHSX с AAPLETHSX с NVDAETHSX с TSLAETHSX с VTI

Доходность на риск

FHIIX vs. ETHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIIX
Ранг доходности на риск FHIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIIX c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIIXETHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.15

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.33

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.18

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

0.44

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIIX vs. ETHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ETHSX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIIX и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIIXETHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.15

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.10

+0.80

Просадки

Сравнение просадок FHIIX и ETHSX

Максимальная просадка FHIIX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIIX и ETHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHIIXETHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-90.06%

+54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.35%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-18.91%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-19.58%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-27.43%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.33%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-44.07%

+38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

5.07%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIIX и ETHSX

Текущая волатильность для Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHIIXETHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

4.34%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

10.42%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

15.06%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

14.91%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

16.24%

-10.76%

Сравнение комиссий FHIIX и ETHSX

FHIIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIIX и ETHSX

Дивидендная доходность FHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности ETHSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		8.09%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		5.44%5.29%5.36%5.50%5.70%4.60%4.97%5.28%5.75%5.29%5.14%5.94%

Часто задаваемые вопросы

FHIIX and ETHSX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHSX has higher volatility (4.34%) compared to FHIIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, FHIIX dropped -35.49% vs ETHSX's -90.06%.

FHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHIIX и ETHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор