PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с NCBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNGAX с NCBVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PNGAX (Putnam International Value Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - PNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while NCBVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PNGAX returned 10.25%/yr vs 7.98%/yr for NCBVX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNGAX charges 1.27%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и NCBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции PNGAX превзошли акции NCBVX по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.98% соответственно.

PNGAX

1 день
2.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.88%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.25%

NCBVX

1 день
2.05%
1 месяц
4.66%
С начала года
16.29%
6 месяцев
15.32%
1 год
31.86%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNGAX и NCBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		8.75%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.29%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%

Correlation

The correlation between PNGAX and NCBVX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г.

0.68

The correlation between PNGAX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с EFAPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с VOO
Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с MVEIXNCBVX с FCVFXNCBVX с KMDIXNCBVX с VMFVXNCBVX с FVLKXNCBVX с MVCKX

Доходность на риск

PNGAX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNGAXNCBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.32

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.29

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.88

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

17.57

-10.06

PNGAX vs. NCBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа NCBVX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и NCBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и NCBVX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и NCBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNGAXNCBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-60.64%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.31%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-21.27%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-23.15%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-57.50%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.15%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-9.09%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.75%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и NCBVX

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNGAXNCBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.99%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.85%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.31%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.85%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

22.67%

-5.61%

Сравнение комиссий PNGAX и NCBVX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и NCBVX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности NCBVX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.73%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PNGAX and NCBVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNGAX has higher volatility (4.33%) compared to NCBVX (3.99%). In terms of maximum drawdown, PNGAX dropped -64.78% vs NCBVX's -60.64%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNGAX и NCBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор