PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAFFX с PNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAFFX с PNGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) and PNGAX (Putnam International Value Fund) are both mutual funds - LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while PNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, LAFFX returned 10.91%/yr vs 10.25%/yr for PNGAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LAFFX charges 0.71%/yr vs 1.27%/yr for PNGAX.

Доходность

Сравнение доходности LAFFX и PNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAFFX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у PNGAX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции LAFFX превзошли акции PNGAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.25% соответственно.

LAFFX

1 день
1.61%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.30%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.91%

PNGAX

1 день
2.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.88%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAFFX и PNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		10.18%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%
PNGAX
Putnam International Value Fund		8.75%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%

Correlation

The correlation between LAFFX and PNGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г.

0.68

The correlation between LAFFX and PNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Affiliated Fund

Putnam International Value Fund

Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с AGTHXLAFFX с IVVLAFFX с SCHGLAFFX с VOO
Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с EFAPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с VOO

Доходность на риск

LAFFX vs. PNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAFFX c PNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAFFXPNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.48

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.11

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.05

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

7.51

+4.87

LAFFX vs. PNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAFFX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PNGAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAFFX и PNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAFFX и PNGAX

Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и PNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAFFXPNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-64.78%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-10.51%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-13.87%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-27.37%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-41.58%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.37%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-15.80%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.87%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LAFFX и PNGAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) составляет 3.41%, в то время как у Putnam International Value Fund (PNGAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAFFXPNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

11.87%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.61%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.82%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.06%

+0.40%

Сравнение комиссий LAFFX и PNGAX

LAFFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAFFX и PNGAX

Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности PNGAX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		6.53%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.73%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%

Часто задаваемые вопросы

LAFFX and PNGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNGAX has higher volatility (4.33%) compared to LAFFX (3.41%). In terms of maximum drawdown, LAFFX dropped -60.50% vs PNGAX's -64.78%.

LAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAFFX и PNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор