- ISIN
- US2779028131
- CUSIP
- 277902813
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 25 июл. 1985 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) снизился на 9.0% с начала года. Текущая цена акции ETHSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETHSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,153.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) показал доход в -8.96% с начала года и 2.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETHSX составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 6.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETHSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1985 г. с доходностью +500.0%, в то время как худший месяц был сент. 1985 г. с доходностью -83.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETHSX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 апр. 1987 г. с доходностью +527.5%, в то время как худший день был 19 нояб. 1991 г. с доходностью -83.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.65% | -7.75% | -0.88% | 0.73% | -3.05% | -8.96% | ||||||
| 2025 | 6.57% | 1.16% | -4.01% | -1.79% | -3.57% | 1.03% | -3.98% | 4.88% | -0.31% | 3.50% | 7.66% | -0.46% | 10.23% |
| 2024 | 2.60% | 3.28% | 1.88% | -4.04% | 3.55% | 2.64% | 3.20% | 5.45% | -2.81% | -4.66% | -0.62% | -6.21% | 3.48% |
| 2023 | -0.55% | -3.72% | 4.03% | 3.56% | -3.06% | 2.99% | 1.22% | -0.60% | -3.80% | -4.35% | 6.20% | 4.35% | 5.67% |
| 2022 | -8.89% | 0.53% | 5.30% | -5.18% | -0.67% | -1.73% | 3.37% | -7.71% | -4.42% | 7.39% | 5.32% | -1.60% | -9.41% |
| 2021 | -0.38% | -1.39% | 2.19% | 4.13% | 2.06% | 2.74% | 3.43% | 3.39% | -5.83% | 6.68% | -4.37% | 8.37% | 22.02% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund has an annualized alpha of 137.49%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1985.
- This fund captured 116.77% of S&P 500 Index gains but only 79.85% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 137.49%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 116.77%
- Участие в снижении
- 79.85%
Комиссия
Комиссия ETHSX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETHSX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETHSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.93 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 13.52 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.62 | $0.32 | $0.56 | $1.21 | $0.95 | $0.67 | $0.57 | $0.29 | $1.16 | $1.17 |
Дивидендный доход | 8.09% | 7.36% | 4.81% | 2.48% | 4.43% | 8.25% | 7.33% | 5.39% | 5.51% | 2.82% | 12.75% | 9.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund показал максимальную просадку в 90.06%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 999 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund составляет 13.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -90.06%дек. 1987 г. | 7mo 24d | 3y 11mo | 4y 7moапр. 1987 г. - нояб. 1991 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -84.36%апр. 1992 г. | 5mo 7d | 1y 7mo | 2y 5dнояб. 1991 г. - нояб. 1993 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -83.55%сент. 1985 г. | 21d | 1y 6mo | 1y 7moсент. 1985 г. - апр. 1987 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -83.33%июль 1985 г. | 2d | 1mo | 1mo 2dиюль 1985 г. - авг. 1985 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -79.78%окт. 2002 г. | 2y 5d | 12y 5mo | 14y 5moокт. 2000 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| ETHSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -56.78% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -9.10% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -18.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -25.43% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -33.92% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -0.74% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -10.72% | -33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.97% | +3.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETHSX
Добавьте Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETHSX