PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUSX с FIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUSX с FIDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMUSX (Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both mutual funds - FMUSX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FMUSX returned 1.65%/yr vs 9.79%/yr for FIDAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FMUSX charges 0.36%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.

Доходность

Сравнение доходности FMUSX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUSX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции FMUSX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.79% соответственно.

FMUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.03%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.65%

FIDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.37%
3 года*
17.93%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUSX и FIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUSX
Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund		0.72%3.47%3.02%3.40%-0.62%0.05%1.12%2.27%1.46%1.16%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-2.42%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%

Correlation

The correlation between FMUSX and FIDAX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г.

-0.02

The correlation between FMUSX and FIDAX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с FMUSX:
FMUSX с POVSXFMUSX с AEPGXFMUSX с FHIIXFMUSX с PNGAXFMUSX с CVGRXFMUSX с CMNIXFMUSX с LAVLX
Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с HSFNXFIDAX с NASDXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FIDSXFIDAX с FIKBX

Доходность на риск

FMUSX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUSX
Ранг доходности на риск FMUSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUSX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUSXFIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.35

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.25
0.58

+5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

1.07

+1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

0.41

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.21

1.14

+25.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUSX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUSX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUSX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUSXFIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.35

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.29

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FMUSX и FIDAX

Максимальная просадка FMUSX за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUSX и FIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUSXFIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.49%

-70.42%

+67.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-13.82%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.06%

-19.35%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.06%

-30.89%

+28.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.49%

-42.09%

+39.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.74%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-14.07%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.90%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUSX и FIDAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) составляет 0.47%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUSXFIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.31%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

12.17%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

15.92%

-14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

20.68%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

21.98%

-20.52%

Сравнение комиссий FMUSX и FIDAX

FMUSX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUSX и FIDAX

Дивидендная доходность FMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FIDAX в 49.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		49.38%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
FMUSX
Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund		1.71%3.10%2.67%2.42%0.88%0.25%0.90%1.74%1.55%1.05%0.83%0.60%

Часто задаваемые вопросы

FMUSX and FIDAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDAX has higher volatility (3.31%) compared to FMUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, FMUSX dropped -2.49% vs FIDAX's -70.42%.

FMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUSX и FIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор