PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с FHIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POVSX с FHIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POVSX (Putnam International Equity Fund) and FHIIX (Federated Hermes High Income Bond Fund) are both mutual funds - POVSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while FHIIX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, POVSX returned 9.67%/yr vs 4.84%/yr for FHIIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. POVSX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for FHIIX.

Доходность

Сравнение доходности POVSX и FHIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у FHIIX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции POVSX превзошли акции FHIIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 4.84% соответственно.

POVSX

1 день
0.55%
1 месяц
5.99%
С начала года
12.77%
6 месяцев
14.12%
1 год
29.47%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.83%
10 лет*
9.67%

FHIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.87%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POVSX и FHIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		12.77%37.27%3.57%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		0.99%8.00%6.16%12.42%-11.74%4.68%5.90%14.35%-3.06%6.54%

Correlation

The correlation between POVSX and FHIIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1991 г.

0.35

The correlation between POVSX and FHIIX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

Federated Hermes High Income Bond Fund

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с FMUSXPOVSX с PGTYXPOVSX с PEIYXPOVSX с FSGEXPOVSX с PMYYX
Часто сравнивают с FHIIX:
FHIIX с PNGAXFHIIX с PHSTXFHIIX с FMUSXFHIIX с CMNIXFHIIX с AEPGXFHIIX с CVGRXFHIIX с LAFFX

Доходность на риск

POVSX vs. FHIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FHIIX
Ранг доходности на риск FHIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c FHIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POVSXFHIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.77

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.35

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

11.68

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POVSX vs. FHIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHIIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и FHIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POVSXFHIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.47

Просадки

Сравнение просадок POVSX и FHIIX

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки FHIIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и FHIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POVSXFHIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-35.49%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-2.51%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-3.56%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-15.39%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-21.19%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-5.33%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.50%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и FHIIX

Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Federated Hermes High Income Bond Fund (FHIIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POVSXFHIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.85%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

2.48%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

3.13%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

4.99%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

5.48%

+11.48%

Сравнение комиссий POVSX и FHIIX

POVSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FHIIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и FHIIX

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности FHIIX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIIX
Federated Hermes High Income Bond Fund		5.44%5.29%5.36%5.50%5.70%4.60%4.97%5.28%5.75%5.29%5.14%5.94%
POVSX
Putnam International Equity Fund		9.40%10.60%5.33%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%

Часто задаваемые вопросы

POVSX and FHIIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POVSX has higher volatility (5.36%) compared to FHIIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, POVSX dropped -62.97% vs FHIIX's -35.49%.

FHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POVSX и FHIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор