PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с AEPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSTX с AEPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) and AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) are both mutual funds - PHSTX is a Health & Biotech Equities fund managed by Putnam, while AEPGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, PHSTX returned 8.62%/yr vs 8.59%/yr for AEPGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSTX charges 1.05%/yr vs 0.80%/yr for AEPGX.

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSTX имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции AEPGX немного отстают с 8.59%.

PHSTX

1 день
0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.15%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.90%
10 лет*
8.62%

AEPGX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.65%
1 год
27.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSTX и AEPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.80%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		11.29%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%

Correlation

The correlation between PHSTX and AEPGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.53

The correlation between PHSTX and AEPGX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV
Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с IXUSAEPGX с VTSAXAEPGX с AMRMX

Доходность на риск

PHSTX vs. AEPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXAEPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.82

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.60

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.24

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.42

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. AEPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AEPGX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXAEPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.82

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и AEPGX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -53.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и AEPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSTXAEPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-53.98%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.56%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-15.75%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-38.22%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-38.50%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-0.80%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-11.47%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.33%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и AEPGX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.06%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSTXAEPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.52%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.93%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

15.39%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.74%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.94%

-1.17%

Сравнение комиссий PHSTX и AEPGX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AEPGX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и AEPGX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AEPGX в 12.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		12.30%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.86%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%

Часто задаваемые вопросы

PHSTX and AEPGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEPGX has higher volatility (5.52%) compared to PHSTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PHSTX dropped -45.51% vs AEPGX's -53.98%.

AEPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSTX и AEPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор