Сравнение FMUSX с LAVLX
FMUSX (Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund) and LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - FMUSX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, FMUSX returned 1.65%/yr vs 8.74%/yr for LAVLX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FMUSX charges 0.36%/yr vs 0.98%/yr for LAVLX.
Доходность
Сравнение доходности FMUSX и LAVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUSX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у LAVLX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции FMUSX уступали акциям LAVLX по среднегодовой доходности: 1.65% против 8.74% соответственно.
FMUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.65%
LAVLX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам FMUSX и LAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 0.72% | 3.47% | 3.02% | 3.40% | -0.62% | 0.05% | 1.12% | 2.27% | 1.46% | 1.16% |
LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund | 11.94% | 7.28% | 14.96% | 15.50% | -11.02% | 28.79% | 2.73% | 22.92% | -14.55% | 7.06% |
Correlation
The correlation between FMUSX and LAVLX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г. | -0.00 |
The correlation between FMUSX and LAVLX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUSX vs. LAVLX — Ранг доходности на риск
FMUSX
LAVLX
Сравнение FMUSX c LAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUSX | LAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.56 | 1.34 | +1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | 3.08 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 11.36 | +14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUSX | LAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.92 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.49 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.45 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок FMUSX и LAVLX
Максимальная просадка FMUSX за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки LAVLX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUSX и LAVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUSX | LAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -60.58% | +58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -7.72% | +7.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.06% | -20.91% | +18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.06% | -21.76% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.49% | -42.16% | +39.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -8.11% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.09% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUSX и LAVLX
Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) составляет 0.47%, в то время как у Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUSX | LAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 3.94% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 9.12% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 12.40% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 17.31% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 19.57% | -18.11% |
Сравнение комиссий FMUSX и LAVLX
FMUSX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии LAVLX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUSX и LAVLX
Дивидендная доходность FMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности LAVLX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUSX Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund | 1.71% | 3.10% | 2.67% | 2.42% | 0.88% | 0.25% | 0.90% | 1.74% | 1.55% | 1.05% | 0.83% | 0.60% |
LAVLX Lord Abbett Mid Cap Stock Fund | 6.29% | 7.04% | 9.70% | 1.23% | 8.40% | 8.51% | 1.19% | 3.19% | 6.55% | 2.67% | 0.60% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
FMUSX and LAVLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAVLX has higher volatility (3.94%) compared to FMUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, FMUSX dropped -2.49% vs LAVLX's -60.58%.
FMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUSX и LAVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор