PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPGX с LAVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AEPGX с LAVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AEPGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class A) and LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - AEPGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds, while LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, AEPGX returned 8.59%/yr vs 8.74%/yr for LAVLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AEPGX charges 0.80%/yr vs 0.98%/yr for LAVLX.

Доходность

Сравнение доходности AEPGX и LAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEPGX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у LAVLX с доходностью 11.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEPGX имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции LAVLX немного впереди с 8.74%.

AEPGX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.65%
1 год
27.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.59%

LAVLX

1 день
0.48%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.94%
6 месяцев
11.17%
1 год
24.21%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEPGX и LAVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		11.29%28.88%2.63%15.65%-23.06%-1.64%24.80%26.94%-15.21%30.74%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		11.94%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%

Correlation

The correlation between AEPGX and LAVLX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.62

The correlation between AEPGX and LAVLX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Часто сравнивают с AEPGX:
AEPGX с NEWFXAEPGX с SPYAEPGX с ABALXAEPGX с VIGAXAEPGX с IXUSAEPGX с VTSAXAEPGX с AMRMX
Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LAPIX

Доходность на риск

AEPGX vs. LAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPGX
Ранг доходности на риск AEPGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPGX c LAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPGXLAVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.92

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.83

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.08

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

11.36

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPGX vs. LAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAVLX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPGX и LAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPGXLAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AEPGX и LAVLX

Максимальная просадка AEPGX за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки LAVLX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и LAVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEPGXLAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.98%

-60.58%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.72%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-20.91%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-21.76%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-42.16%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-8.11%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.09%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPGX и LAVLX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEPGXLAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.94%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.12%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.40%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.31%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.57%

-2.63%

Сравнение комиссий AEPGX и LAVLX

AEPGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LAVLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPGX и LAVLX

Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности LAVLX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		12.30%13.69%4.56%3.57%1.72%5.15%0.17%2.79%6.33%4.66%1.24%3.05%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.29%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%

Часто задаваемые вопросы

AEPGX and LAVLX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEPGX has higher volatility (5.52%) compared to LAVLX (3.94%). In terms of maximum drawdown, AEPGX dropped -53.98% vs LAVLX's -60.58%.

LAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEPGX и LAVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор