60-40 (upd 11/24/25)

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60-40 (upd 11/24/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 1.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 7 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 60-40 (upd 11/24/25) закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -4.2%.

60-40 (upd 11/24/25): годовая альфа составляет 18.92%, бета — 0.74, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 07.06.2024.

• Портфель участвовал в 143.81% роста S&P 500 Index, но только в 34.14% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 18.92% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 60-40 (upd 11/24/25) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

60-40 (upd 11/24/25) имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

60-40 (upd 11/24/25) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.73
• За всё время: 2.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 60-40 (upd 11/24/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

60-40 (upd 11/24/25) показал максимальную просадку в 12.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка 60-40 (upd 11/24/25) составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.