- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 сент. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $258M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции BSMU — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSMU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $966.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) показал доход в 0.56% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSMU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.72% | -1.80% | 0.53% | 0.25% | 0.08% | 0.56% | ||||||
| 2025 | 0.74% | 0.88% | -1.54% | -0.94% | 0.47% | 0.87% | 0.42% | 0.76% | 1.50% | 0.65% | 0.22% | 0.28% | 4.35% |
| 2024 | -0.12% | -0.23% | -0.31% | -1.48% | -0.40% | 1.05% | 0.94% | 0.42% | 1.10% | -1.40% | 1.50% | -1.31% | -0.29% |
| 2023 | 3.45% | -2.62% | 2.49% | -0.09% | -1.31% | 0.87% | 0.02% | -1.41% | -2.88% | -1.07% | 6.08% | 3.00% | 6.31% |
| 2022 | -4.00% | -0.66% | -4.91% | -4.80% | 2.25% | -3.04% | 3.26% | -3.03% | -4.22% | -1.12% | 6.22% | 0.04% | -13.76% |
| 2021 | 0.76% | -3.02% | 0.59% | 1.65% | 0.70% | 0.47% | 1.10% | -0.73% | -1.28% | -0.25% | 1.49% | 0.46% | 1.88% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF has an annualized alpha of -0.22%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2020.
- This ETF participated in 40.47% of S&P 500 Index downside but only 16.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.22%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.94%
- Участие в снижении
- 40.47%
Комиссия
Комиссия BSMU составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMU имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.52 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.62 | $0.63 | $0.60 | $0.47 | $0.41 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.80% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.47 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 19.48%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.48%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -3.80%февр. 2021 г. | 13d | 3mo 14d | 3mo 27dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.96%июнь 2021 г. | 8d | 14d | 22dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.64%янв. 2021 г. | 2d | 17d | 19dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -0.29%нояб. 2020 г. | 0s | 17d | 17dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| BSMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -56.78% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -9.10% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -18.90% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.74% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.72% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.97% | -1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMU
Добавьте Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMU