- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $304M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции BSMS — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) показал доход в 0.82% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSMS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.61% | -0.96% | 0.39% | 0.07% | 0.13% | 0.82% | ||||||
| 2025 | 0.25% | 1.19% | -1.40% | -0.52% | 0.84% | 0.65% | 0.06% | 0.92% | 0.54% | 0.05% | 0.66% | 0.33% | 3.61% |
| 2024 | -0.17% | -0.03% | -0.28% | -0.91% | -0.36% | 0.94% | 1.01% | 0.19% | 1.00% | -0.78% | 1.20% | -0.78% | 1.00% |
| 2023 | 2.65% | -2.16% | 2.06% | -0.40% | -0.87% | 0.70% | 0.28% | -0.91% | -2.34% | -0.70% | 4.60% | 2.21% | 4.99% |
| 2022 | -2.99% | -0.55% | -3.78% | -3.37% | 1.44% | -1.71% | 2.87% | -2.54% | -3.99% | -0.36% | 4.90% | 0.09% | -9.93% |
| 2021 | 0.78% | -2.42% | 0.68% | 1.35% | 0.28% | 0.61% | 0.87% | -0.49% | -0.94% | -0.26% | 1.03% | 0.08% | 1.50% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.07, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This ETF participated in 23.84% of S&P 500 Index downside but only 12.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 12.34%
- Участие в снижении
- 23.84%
Комиссия
Комиссия BSMS составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMS имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.93 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 13.52 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.66 | $0.66 | $0.61 | $0.36 | $0.39 | $0.42 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.66 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.66 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 14.95%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.95%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 10moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -14.02%март 2020 г. | 24d | 3mo 25d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.92%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 13d | 3mo 22dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.40%окт. 2020 г. | 2mo 5d | 1mo 5d | 3mo 10dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.09%нояб. 2019 г. | 18d | 25d | 1mo 13dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| BSMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -56.78% | +41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -9.10% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -18.90% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -25.43% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.72% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.97% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMS
Добавьте Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMS