- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $340M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BSMR — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,024.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) показал доход в 1.04% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSMR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.58% | -0.35% | -0.08% | 0.40% | 0.09% | 1.04% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.69% | -0.70% | -0.27% | -0.20% | 0.87% | 0.38% | 0.42% | 0.71% | 0.18% | 0.24% | 0.26% | 3.10% |
| 2024 | -0.22% | 0.01% | -0.17% | -0.65% | -0.25% | 0.87% | 0.91% | 0.42% | 0.32% | -0.02% | 0.79% | -0.49% | 1.51% |
| 2023 | 2.24% | -1.85% | 1.84% | -0.32% | -0.71% | 0.59% | -0.07% | -0.58% | -1.73% | -0.57% | 3.83% | 1.89% | 4.47% |
| 2022 | -2.67% | -0.64% | -2.78% | -2.51% | 1.18% | -0.68% | 2.36% | -2.23% | -3.26% | -0.54% | 4.17% | 0.02% | -7.60% |
| 2021 | 0.43% | -1.90% | 0.70% | 0.97% | 0.36% | 0.45% | 0.49% | -0.18% | -0.71% | -0.15% | 0.57% | 0.09% | 1.09% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.07, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.
- This ETF participated in 20.35% of S&P 500 Index downside but only 10.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 10.67%
- Участие в снижении
- 20.35%
Комиссия
Комиссия BSMR составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMR имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 2.93 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.41 | 13.52 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.65 | $0.66 | $0.65 | $0.33 | $0.26 | $0.38 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.66 |
| 2023 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.65 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.33 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 13.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -13.49%март 2020 г. | 20d | 4mo 20d | 5mo 10dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.02%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.46%февр. 2021 г. | 13d | 3mo 14d | 3mo 27dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.10%окт. 2020 г. | 2mo 11d | 1mo 13d | 3mo 24dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.04%нояб. 2019 г. | 15d | 1mo 24d | 2mo 9dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| BSMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -56.78% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -9.10% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -18.90% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -25.43% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -10.72% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.97% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMR
Добавьте Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMR