- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $279M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BSMT — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) показал доход в 1.04% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BSMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSMT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.67% | -1.28% | 0.39% | 0.52% | -0.18% | 0.20% | 1.04% | |||||
| 2025 | 0.37% | 1.23% | -1.75% | -0.66% | 0.45% | 0.82% | 0.56% | 0.72% | 1.16% | -0.04% | 0.59% | 0.32% | 3.79% |
| 2024 | -0.07% | -0.21% | -0.17% | -1.28% | -0.29% | 0.88% | 1.18% | 0.36% | 0.73% | -1.05% | 1.29% | -0.96% | 0.38% |
| 2023 | 2.92% | -2.35% | 2.32% | -0.75% | -0.90% | 0.58% | 0.16% | -0.95% | -2.32% | -1.00% | 5.29% | 2.59% | 5.41% |
| 2022 | -3.18% | -0.53% | -4.18% | -3.92% | 1.67% | -1.97% | 2.94% | -2.74% | -4.02% | -0.57% | 5.46% | -0.07% | -11.01% |
| 2021 | 0.59% | -2.96% | 1.05% | 1.24% | 0.46% | 0.71% | 0.76% | -0.46% | -1.10% | -0.08% | 1.06% | 0.23% | 1.42% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.06, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2019.
- This ETF participated in 29.88% of S&P 500 Index downside but only 14.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 14.14%
- Участие в снижении
- 29.88%
Комиссия
Комиссия BSMT составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMT имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.24 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.71 | -1.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.64 | $0.64 | $0.62 | $0.38 | $0.34 | $0.48 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.31 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.38 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 16.20%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.20%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 12moиюль 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-15.10%март 2020 г. | 24d | 4mo 2d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.42%февр. 2021 г. | 10d | 3mo 13d | 3mo 23dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-2.88%окт. 2020 г. | 2mo 11d | 1mo 17d | 3mo 28dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-2.14%нояб. 2019 г. | 28d | 2mo 2d | 3moокт. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| BSMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -56.78% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.10% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -18.90% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -25.43% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.70% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.09% | -1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMT
Добавьте Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMT