PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029

График показывает рост $10,000 инвестированных в PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.68%, а средняя месячная доходность — +13.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -12.2%.

PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 has an annualized alpha of 250.40%, beta of 2.52, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

• This portfolio captured 2967.93% of S&P 500 Index gains and 227.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 8.38
• За всё время: 5.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 показал максимальную просадку в 37.75%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка PriceVolLeadersMaxWeightedAlpha20251029 составляет 10.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.