Сравнение HOOD с LITE
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, HOOD returned 98.15%/yr vs 145.32%/yr for LITE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 107.70%.
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
- Всё время*
- 37.02%
Сравнение доходности по годам HOOD и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 26.97% |
Correlation
The correlation between HOOD and LITE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between HOOD and LITE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.40B
LITE:
$59.56B
HOOD:
$2.06
LITE:
$5.03
HOOD:
48.09
LITE:
152.16
HOOD:
23.31
LITE:
26.90
HOOD:
9.38
LITE:
24.77
HOOD:
$3.91B
LITE:
$2.49B
HOOD:
$2.86B
LITE:
$938.50M
HOOD:
$1.80B
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. LITE — Ранг доходности на риск
HOOD
LITE
Сравнение HOOD c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 19.47 | -19.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 60.29 | -60.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и LITE
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -66.89% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -33.63% | -23.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -50.63% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -27.30% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -23.57% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.07% | 10.84% | +22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и LITE
Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 19.39%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 25.14% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 68.50% | -16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.79% | 90.15% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 61.09% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 57.08% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и LITE
Ни HOOD, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и LITE
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and LITE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.14%) compared to HOOD (19.39%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор