(no name)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
(no name)
Currency in USD · Последнее обновление 8 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | Financial Services | 0% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | Real Estate | 5% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 5% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | Consumer Defensive | 0% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 5% |
CL Colgate-Palmolive Company | Consumer Defensive | 0% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 5% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | Consumer Cyclical | 0% |
EXC Exelon Corporation | Utilities | 5% |
FI Fiserv Inc. | Technology | 0% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 5% |
GEV GE Vernova Inc. | Utilities | 5% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 5% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 5% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 0% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 0% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | 0% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 5% |
MMM 3M Company | Industrials | 5% |
MO | 5% | |
NFLX | 5% | |
PG | 0% | |
PLTR | 5% | |
SO | 5% | |
TJX | 0% | |
TMUS | 5% | |
TPL | 5% | |
VICI | 0% | |
VRSK | 0% | |
VRSN | 5% | |
WEC | 5% | |
WMT | 5% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2024 г., начальной даты GEV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
| (no name) | 20.88% | 15.65% | 23.20% | 79.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NFLX | 29.63% | 33.14% | 48.09% | 90.66% | N/A | N/A |
TMUS | 14.21% | 1.86% | 8.97% | 57.10% | N/A | N/A |
TJX | 6.81% | 7.99% | 11.94% | 33.15% | N/A | N/A |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 7.66% | 5.53% | 17.57% | 39.30% | 25.23% | 16.56% |
KO The Coca-Cola Company | 17.14% | 5.89% | 15.36% | 19.08% | 12.91% | 9.29% |
WMT | 9.69% | 17.89% | 19.03% | 64.88% | N/A | N/A |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 2.86% | -0.71% | 3.30% | 1.74% | 2.81% | 5.36% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.10% | 2.46% | 1.87% | -1.32% | 8.07% | 5.36% |
PG | -3.79% | 0.05% | 0.15% | -1.54% | N/A | N/A |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -16.74% | -10.54% | -7.89% | 7.34% | 28.04% | N/A |
MO | 18.58% | 9.43% | 16.44% | 50.21% | N/A | N/A |
TPL | 21.60% | 16.42% | 1.25% | 140.36% | N/A | N/A |
AFL Aflac Incorporated | 3.98% | 6.96% | -0.47% | 28.94% | 27.35% | 15.53% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 19.85% | 9.23% | 17.27% | 39.74% | 33.20% | 24.04% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 12.41% | 7.57% | 3.30% | 54.95% | 37.18% | 21.29% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 7.82% | -6.27% | 9.53% | 56.76% | 9.37% | 3.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 9.64% | 4.44% | 1.24% | 9.16% | 4.03% | 7.43% |
BSX Boston Scientific Corporation | 17.33% | 14.49% | 21.24% | 42.72% | 22.48% | 19.64% |
VRSK | 12.69% | 11.44% | 11.35% | 26.20% | N/A | N/A |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 43.77% | 35.71% | 37.00% | 97.41% | 66.31% | N/A |
MMM 3M Company | 7.93% | 7.85% | 4.59% | 48.42% | 6.38% | 3.75% |
VICI | 9.86% | 6.38% | 4.61% | 13.23% | N/A | N/A |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 15.87% | 17.69% | 32.10% | 143.93% | N/A | N/A |
FI Fiserv Inc. | -11.31% | -8.19% | -13.74% | 19.05% | 11.75% | 18.02% |
IBM International Business Machines Corporation | 16.03% | 12.22% | 20.35% | 55.53% | 21.83% | 8.91% |
FICO Fair Isaac Corporation | 5.23% | 22.29% | 0.21% | 68.87% | 41.56% | 37.54% |
PLTR | 46.08% | 41.93% | 98.96% | 416.26% | N/A | N/A |
VRSN | 38.86% | 22.56% | 54.03% | 69.49% | N/A | N/A |
EXC Exelon Corporation | 24.26% | 3.69% | 23.28% | 27.15% | 15.83% | 10.60% |
WEC | 17.58% | 6.21% | 16.16% | 35.62% | N/A | N/A |
SO | 12.84% | 5.61% | 7.14% | 23.85% | N/A | N/A |
GEV GE Vernova Inc. | 23.77% | 42.31% | 21.15% | 143.44% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.22% | 6.24% | -0.67% | 5.09% | 1.66% | 20.88% | |||||||
| 2024 | 0.17% | -1.77% | 7.33% | 2.37% | 7.96% | 9.01% | 6.14% | 3.99% | 13.06% | -5.13% | 50.64% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX | 2.83 | 3.81 | 1.51 | 5.19 | 17.00 |
TMUS | 2.18 | 2.41 | 1.40 | 3.73 | 10.79 |
TJX | 1.78 | 2.87 | 1.37 | 3.36 | 10.79 |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 1.31 | 2.28 | 1.26 | 2.34 | 8.80 |
KO The Coca-Cola Company | 1.16 | 1.77 | 1.22 | 1.29 | 2.84 |
WMT | 2.63 | 3.57 | 1.50 | 3.06 | 10.28 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.09 | 0.24 | 1.03 | 0.11 | 0.25 |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.07 | 0.13 | 1.02 | -0.00 | -0.00 |
PG | -0.08 | 0.07 | 1.01 | -0.06 | -0.15 |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.21 | 0.55 | 1.09 | 0.44 | 1.21 |
MO | 2.73 | 3.84 | 1.51 | 4.97 | 11.86 |
TPL | 2.51 | 2.98 | 1.44 | 3.84 | 8.68 |
AFL Aflac Incorporated | 1.30 | 1.83 | 1.28 | 2.49 | 5.73 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.83 | 2.48 | 1.35 | 3.53 | 9.79 |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 1.33 | 2.27 | 1.26 | 3.23 | 8.17 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.21 | 3.13 | 1.40 | 3.64 | 11.79 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.50 | 0.74 | 1.10 | 0.61 | 1.38 |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.93 | 2.45 | 1.39 | 2.83 | 11.58 |
VRSK | 1.25 | 1.92 | 1.30 | 3.41 | 7.22 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2.54 | 3.25 | 1.46 | 5.14 | 18.91 |
MMM 3M Company | 1.37 | 2.41 | 1.32 | 2.46 | 8.19 |
VICI | 0.68 | 1.30 | 1.16 | 1.09 | 2.72 |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 5.06 | 5.51 | 1.71 | 13.18 | 42.09 |
FI Fiserv Inc. | 0.63 | 1.01 | 1.19 | 0.86 | 3.21 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.04 | 2.89 | 1.42 | 3.52 | 10.79 |
FICO Fair Isaac Corporation | 2.08 | 2.81 | 1.37 | 2.54 | 5.65 |
PLTR | 5.91 | 4.34 | 1.60 | 9.20 | 26.39 |
VRSN | 3.21 | 4.37 | 1.59 | 5.92 | 24.64 |
EXC Exelon Corporation | 1.43 | 2.10 | 1.27 | 2.49 | 5.94 |
WEC | 2.09 | 2.92 | 1.37 | 3.84 | 9.08 |
SO | 1.32 | 2.00 | 1.25 | 1.93 | 4.68 |
GEV GE Vernova Inc. | 2.53 | 2.71 | 1.39 | 3.79 | 10.97 |
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.81% | 1.87% | 1.67% | 1.52% | 1.82% | 1.54% | 1.69% | 1.42% | 1.49% | 1.52% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NFLX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS | 1.22% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX | 1.17% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.83% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 3.09% | 3.75% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
WMT | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.68% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.22% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
PG | 2.56% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO | 6.63% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
TPL | 1.16% | 1.58% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% |
AFL Aflac Incorporated | 1.94% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% | 2.46% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.72% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 3.13% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK | 0.52% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.20% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.30% | 1.09% | 0.68% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 2.04% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
VICI | 5.41% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 3.06% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FI Fiserv Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 5.08% | 7.87% | 7.61% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.64% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
PLTR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXC Exelon Corporation | 3.32% | 4.04% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.46% | 3.34% |
WEC | 3.10% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.40% | 2.96% |
SO | 3.13% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.12% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 9.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.66% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 10 | 23 апр. 2025 г. | 45 |
| -6.62% | 29 нояб. 2024 г. | 14 | 18 дек. 2024 г. | 20 | 21 янв. 2025 г. | 34 |
| -4.13% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 13 | 3 мая 2024 г. | 25 |
| -3.45% | 2 авг. 2024 г. | 2 | 5 авг. 2024 г. | 3 | 8 авг. 2024 г. | 5 |
| -2.3% | 21 мая 2024 г. | 3 | 23 мая 2024 г. | 11 | 10 июн. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 8.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
(no name)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | TPL | CPRX | GILD | PLTR | NFLX | GEV | BRBR | AHR | VRSN | FICO | TMUS | MO | HWM | WMT | BSX | IBM | JNJ | KMB | EXC | DRI | CL | MMM | VICI | PG | SO | KO | VRSK | AJG | TJX | WEC | FI | AFL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.13 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.57 | 0.22 | 0.01 | 0.63 | 0.35 | 0.53 | 0.49 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.35 | 0.07 | 0.46 | 0.24 | 0.09 | -0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.01 | 0.51 | 0.31 | 0.73 |
| TPL | 0.40 | 1.00 | 0.23 | 0.08 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | -0.06 | 0.40 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | -0.06 | -0.09 | -0.05 | 0.19 | -0.13 | 0.20 | 0.12 | -0.09 | -0.05 | -0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.26 | 0.23 | 0.51 |
| CPRX | 0.41 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.05 | 0.31 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.05 | 0.28 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.05 | 0.33 | 0.21 | 0.49 |
| GILD | 0.13 | 0.08 | 0.23 | 1.00 | 0.01 | -0.02 | -0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.34 | 0.10 | 0.24 | 0.26 | -0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.26 |
| PLTR | 0.62 | 0.32 | 0.24 | 0.01 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.40 | 0.08 | -0.04 | 0.44 | 0.24 | 0.32 | 0.37 | -0.15 | -0.09 | -0.10 | 0.24 | -0.10 | 0.22 | 0.09 | -0.02 | -0.15 | -0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | -0.13 | 0.32 | 0.19 | 0.61 |
| NFLX | 0.59 | 0.23 | 0.28 | -0.02 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 0.10 | -0.11 | 0.45 | 0.28 | 0.43 | 0.29 | -0.22 | -0.18 | -0.20 | 0.12 | -0.10 | 0.21 | -0.04 | -0.06 | -0.18 | -0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.27 | -0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.49 |
| GEV | 0.60 | 0.38 | 0.25 | -0.09 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.10 | 0.41 | 0.00 | -0.09 | 0.53 | 0.23 | 0.43 | 0.25 | -0.17 | -0.09 | -0.09 | 0.20 | -0.09 | 0.38 | 0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | -0.05 | 0.34 | 0.19 | 0.60 |
| BRBR | 0.41 | 0.21 | 0.22 | 0.08 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.16 | 0.05 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.36 | 0.29 | 0.41 |
| AHR | 0.31 | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.15 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.48 |
| VRSN | 0.33 | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.38 |
| FICO | 0.57 | 0.29 | 0.33 | 0.10 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.09 | 0.47 | 0.20 | 0.38 | 0.36 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.34 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.07 | 0.35 | 0.28 | 0.58 |
| TMUS | 0.22 | 0.07 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| MO | 0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.26 | -0.04 | -0.11 | -0.09 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.37 | 1.00 | -0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.21 | 0.47 | 0.19 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.45 | 0.22 | 0.36 | 0.23 |
| HWM | 0.63 | 0.40 | 0.31 | -0.01 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.34 | 0.24 | 0.13 | 0.47 | 0.15 | -0.02 | 1.00 | 0.23 | 0.45 | 0.35 | -0.12 | -0.06 | -0.04 | 0.28 | -0.06 | 0.44 | 0.11 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.44 | 0.32 | 0.59 |
| WMT | 0.35 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.20 | 0.32 | 0.28 | 0.50 |
| BSX | 0.53 | 0.31 | 0.37 | 0.08 | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 0.09 | 0.45 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.34 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.25 | 0.34 | 0.33 | 0.12 | 0.39 | 0.34 | 0.58 |
| IBM | 0.49 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.20 | 0.16 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 1.00 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.34 | 0.19 | 0.36 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.38 | 0.34 | 0.49 |
| JNJ | -0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.47 | -0.15 | -0.22 | -0.17 | 0.03 | 0.22 | 0.34 | -0.08 | 0.23 | 0.48 | -0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.27 | 0.41 | 0.21 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.23 | 0.52 | 0.18 | 0.37 | 0.16 |
| KMB | 0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.33 | -0.09 | -0.18 | -0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | -0.03 | 0.32 | 0.46 | -0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.19 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.26 | 0.66 | 0.18 | 0.32 | 0.72 | 0.55 | 0.58 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.52 | 0.16 | 0.36 | 0.18 |
| EXC | -0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.25 | -0.10 | -0.20 | -0.09 | 0.10 | 0.30 | 0.24 | -0.01 | 0.34 | 0.45 | -0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.23 | 0.46 | 0.17 | 0.51 | 0.48 | 0.74 | 0.52 | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.71 | 0.24 | 0.38 | 0.28 |
| DRI | 0.35 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.23 | 0.35 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 1.00 | 0.17 | 0.48 | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.46 |
| CL | 0.07 | -0.13 | 0.05 | 0.28 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 0.31 | 0.47 | -0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.19 | 0.41 | 0.66 | 0.46 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.40 | 0.76 | 0.50 | 0.60 | 0.43 | 0.31 | 0.30 | 0.47 | 0.25 | 0.35 | 0.18 |
| MMM | 0.46 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.18 | 0.19 | 0.44 | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.48 | 0.17 | 1.00 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.34 | 0.23 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
| VICI | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.09 | -0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.43 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.47 | 0.32 | 0.51 | 0.38 | 0.40 | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.43 | 0.35 | 0.40 | 0.26 | 0.54 | 0.38 | 0.46 | 0.37 |
| PG | 0.09 | -0.09 | 0.06 | 0.33 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.06 | 0.32 | 0.45 | -0.07 | 0.35 | 0.16 | 0.22 | 0.46 | 0.72 | 0.48 | 0.22 | 0.76 | 0.23 | 0.35 | 1.00 | 0.53 | 0.59 | 0.46 | 0.34 | 0.30 | 0.50 | 0.21 | 0.31 | 0.26 |
| SO | -0.00 | -0.05 | 0.05 | 0.26 | -0.15 | -0.18 | -0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.37 | 0.52 | -0.04 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.52 | 0.55 | 0.74 | 0.24 | 0.50 | 0.15 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.39 | 0.37 | 0.26 | 0.77 | 0.23 | 0.39 | 0.28 |
| KO | 0.05 | -0.07 | 0.04 | 0.34 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.07 | 0.35 | 0.52 | -0.02 | 0.31 | 0.12 | 0.22 | 0.51 | 0.58 | 0.52 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.43 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.50 | 0.37 | 0.29 | 0.51 | 0.26 | 0.36 | 0.26 |
| VRSK | 0.26 | 0.06 | 0.15 | 0.33 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.43 | 0.20 | 0.35 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.39 | 0.37 |
| AJG | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.20 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.56 | 0.47 |
| TJX | 0.47 | 0.10 | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.18 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.40 | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.49 |
| WEC | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | -0.13 | -0.20 | -0.05 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.07 | 0.36 | 0.45 | 0.03 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.29 | 0.47 | 0.23 | 0.54 | 0.50 | 0.77 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 0.24 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.31 |
| FI | 0.51 | 0.26 | 0.33 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.53 |
| AFL | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.56 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.50 |
| Portfolio | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.26 | 0.61 | 0.49 | 0.60 | 0.41 | 0.48 | 0.38 | 0.58 | 0.36 | 0.23 | 0.59 | 0.50 | 0.58 | 0.49 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.46 | 0.18 | 0.55 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.31 | 0.53 | 0.50 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мар. 2024 г.