Seifert Trust
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Seifert Trust
Currency in USD · Последнее обновление 8 мая 2025 г.
Распределение активов
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Seifert Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Seifert Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
| Seifert Trust | 7.06% | 12.76% | 3.34% | 22.22% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 10.57% | 14.03% | 8.63% | 50.04% | 22.64% | 9.59% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 30.81% | 22.12% | 33.85% | 56.66% | 28.91% | 9.02% |
CAT Caterpillar Inc. | -10.94% | 14.93% | -22.50% | -5.64% | 26.03% | 16.91% |
CI Cigna Corporation | 21.71% | 6.04% | 7.07% | -1.88% | 13.78% | 10.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.18% | 11.05% | 12.27% | 31.25% | 29.15% | 23.52% |
DFS Discover Financial Services | 9.57% | 25.37% | 4.40% | 55.87% | 37.98% | 14.83% |
EMR Emerson Electric Co. | -10.98% | 13.29% | -12.68% | 4.14% | 17.11% | 9.45% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 2.56% | 8.35% | 2.26% | 21.05% | 24.48% | N/A |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.34% | 4.10% | -9.17% | -5.13% | 22.00% | 14.14% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | -6.12% | 13.37% | -11.09% | -4.27% | 11.25% | 8.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -5.12% | 11.47% | -2.78% | 7.79% | N/A | N/A |
KO The Coca-Cola Company | 17.14% | 5.89% | 15.36% | 19.08% | 12.91% | 9.29% |
LTC LTC Properties, Inc. | 7.20% | 8.66% | -1.33% | 15.09% | 7.18% | 4.20% |
MA Mastercard Inc | 7.88% | 16.83% | 9.01% | 25.74% | 15.64% | 20.52% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.02% | 21.09% | 3.55% | 6.67% | 19.73% | 26.60% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -5.27% | 3.54% | -8.25% | -3.74% | 5.78% | 13.19% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 32.23% | 23.84% | 49.40% | 64.16% | 24.29% | 12.49% |
OSK | -6.31% | 8.63% | -22.58% | -22.58% | N/A | N/A |
PGR | 21.94% | 12.19% | 12.92% | 35.73% | N/A | N/A |
SKYW | -3.11% | 21.82% | -13.70% | 26.69% | N/A | N/A |
SPYI | -2.18% | 10.90% | -2.50% | 9.39% | N/A | N/A |
STRL | 6.65% | 64.67% | 2.41% | 47.25% | N/A | N/A |
TSM | -11.28% | 19.41% | -9.03% | 25.42% | N/A | N/A |
UNH | -22.36% | -25.47% | -33.93% | -20.69% | N/A | N/A |
UNM | 11.45% | 14.40% | 15.94% | 57.39% | N/A | N/A |
VB | -8.08% | 10.55% | -11.59% | 0.66% | N/A | N/A |
VICI | 9.86% | 6.38% | 4.61% | 13.23% | N/A | N/A |
WM | 17.14% | 6.78% | 8.56% | 13.50% | N/A | N/A |
WMT | 9.69% | 17.89% | 19.03% | 64.88% | N/A | N/A |
THG | 8.56% | 10.84% | 7.55% | 26.59% | N/A | N/A |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.33% | 5.68% | 10.52% | 27.60% | 24.10% | 13.36% |
CVS CVS Health Corporation | 52.21% | 5.67% | 10.90% | 25.34% | 4.42% | -1.24% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Seifert Trust , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.20% | 0.79% | -2.95% | 0.13% | 2.93% | 7.06% | |||||||
| 2024 | 1.65% | 6.21% | 5.18% | -3.37% | 4.15% | 0.72% | 4.05% | 3.13% | 2.57% | -0.68% | 9.86% | -7.12% | 28.38% |
| 2023 | 5.74% | -2.02% | -0.20% | 1.53% | -0.09% | 8.22% | 2.35% | 0.40% | -3.18% | -0.69% | 5.35% | 6.44% | 25.76% |
| 2022 | -0.67% | -8.87% | 10.79% | 6.60% | -4.56% | 2.03% |
Комиссия
Комиссия Seifert Trust составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Seifert Trust составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.09 | 2.75 | 1.40 | 2.91 | 10.86 |
CAH Cardinal Health, Inc. | 2.65 | 3.41 | 1.46 | 3.19 | 15.35 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.11 | 0.06 | 1.01 | -0.10 | -0.26 |
CI Cigna Corporation | -0.01 | 0.16 | 1.02 | -0.01 | -0.03 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.09 | 6.15 |
DFS Discover Financial Services | 1.22 | 2.01 | 1.26 | 1.97 | 6.23 |
EMR Emerson Electric Co. | 0.16 | 0.45 | 1.06 | 0.17 | 0.45 |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.03 | 1.54 | 1.19 | 1.46 | 4.57 |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.14 | -0.38 |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | -0.10 | 0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.27 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.75 | 1.12 | 0.44 | 1.60 |
KO The Coca-Cola Company | 1.21 | 1.77 | 1.22 | 1.29 | 2.84 |
LTC LTC Properties, Inc. | 0.80 | 1.21 | 1.15 | 0.88 | 2.28 |
MA Mastercard Inc | 1.35 | 1.87 | 1.28 | 1.70 | 7.10 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.29 | 0.60 | 1.08 | 0.31 | 0.69 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.04 | 0.13 | 1.02 | -0.05 | -0.10 |
OSIS OSI Systems, Inc. | 1.61 | 2.39 | 1.30 | 3.06 | 8.02 |
OSK | -0.53 | -0.64 | 0.92 | -0.58 | -1.26 |
PGR | 1.62 | 2.14 | 1.30 | 3.26 | 8.12 |
SKYW | 0.71 | 1.23 | 1.15 | 0.84 | 2.05 |
SPYI | 0.61 | 0.96 | 1.16 | 0.63 | 2.67 |
STRL | 1.20 | 1.79 | 1.25 | 1.63 | 3.71 |
TSM | 0.54 | 1.03 | 1.13 | 0.68 | 1.85 |
UNH | -0.52 | -0.44 | 0.92 | -0.52 | -1.45 |
UNM | 2.16 | 2.88 | 1.43 | 3.89 | 13.39 |
VB | 0.09 | 0.29 | 1.04 | 0.08 | 0.26 |
VICI | 0.82 | 1.30 | 1.16 | 1.09 | 2.72 |
WM | 0.75 | 1.10 | 1.16 | 1.25 | 2.83 |
WMT | 2.70 | 3.57 | 1.50 | 3.06 | 10.28 |
THG | 1.17 | 1.69 | 1.21 | 1.86 | 5.62 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.49 | 2.04 | 1.30 | 3.33 | 8.46 |
CVS CVS Health Corporation | 0.66 | 1.25 | 1.16 | 0.46 | 2.00 |
Seifert Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Seifert Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.63% | 2.91% | 2.64% | 2.12% | 2.21% | 2.31% | 2.31% | 1.81% | 1.83% | 2.03% | 1.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.24% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.32% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.76% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
CI Cigna Corporation | 1.71% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DFS Discover Financial Services | 1.48% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.92% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.68% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.26% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.84% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.53% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
LTC LTC Properties, Inc. | 6.29% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.13% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSK | 2.13% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.79% | 1.27% |
PGR | 1.71% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
SKYW | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.66% | 0.84% | 1.51% |
SPYI | 12.86% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM | 1.40% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
UNH | 2.15% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
UNM | 2.09% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% |
VB | 1.53% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VICI | 5.41% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM | 1.31% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
WMT | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
THG | 2.10% | 2.23% | 2.70% | 2.26% | 2.17% | 2.27% | 7.10% | 1.90% | 1.89% | 2.07% | 2.08% | 2.13% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.98% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Seifert Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Seifert Trust показал максимальную просадку в 12.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Seifert Trust составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.42% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.27% | 13 сент. 2022 г. | 14 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 43 |
| -8.1% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 53 | 2 июн. 2023 г. | 83 |
| -7.83% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | 26 | 19 февр. 2025 г. | 53 |
| -6.58% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Seifert Trust составляет 9.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Seifert Trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 31.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | UNH | CAH | CI | PGR | CVS | TSM | NEE | KO | WMT | WM | LTC | THG | MSFT | SKYW | STRL | UNM | COST | HTGC | OSIS | VICI | EPRT | DFS | MA | OSK | BK | CAT | JEPQ | EMR | BRK-B | SPYI | IVOG | VB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.62 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.75 | 0.53 | 0.51 | 0.38 | 0.60 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.93 | 0.68 | 0.59 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
| UNH | 0.19 | 1.00 | 0.30 | 0.49 | 0.27 | 0.45 | -0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.32 |
| CAH | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.14 | 0.32 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.32 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.37 |
| CI | 0.23 | 0.49 | 0.33 | 1.00 | 0.26 | 0.47 | -0.00 | 0.27 | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.23 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.40 |
| PGR | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.19 | -0.00 | 0.23 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.21 | 0.48 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.38 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.47 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.39 |
| CVS | 0.28 | 0.45 | 0.29 | 0.47 | 0.19 | 1.00 | 0.04 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.44 |
| TSM | 0.62 | -0.05 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.09 | -0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.52 | 0.37 | 0.40 | 0.16 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.66 | 0.42 | 0.19 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| NEE | 0.35 | 0.20 | 0.12 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.09 | 1.00 | 0.49 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.43 | 0.41 | 0.18 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| KO | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | -0.03 | 0.49 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.40 | 0.39 | 0.18 | 0.40 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.44 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 |
| WMT | 0.41 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.30 | 0.23 | 0.10 | 0.26 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.58 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.44 |
| WM | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.05 | 0.34 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.38 | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.13 | 0.37 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.45 |
| LTC | 0.36 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.36 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.59 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| THG | 0.31 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.48 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.50 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.18 | 0.33 | 0.50 | 0.28 | 0.41 | 0.43 | 0.51 |
| MSFT | 0.75 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.52 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.43 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.81 | 0.40 | 0.33 | 0.71 | 0.51 | 0.48 | 0.50 |
| SKYW | 0.53 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.29 | 0.44 | 0.30 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.48 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| STRL | 0.51 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.40 | 0.17 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.29 | 0.44 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.30 | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
| UNM | 0.38 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.50 | 0.16 | 0.37 | 0.29 | 1.00 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.46 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.26 | 0.40 | 0.52 | 0.35 | 0.49 | 0.49 | 0.57 |
| COST | 0.60 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.18 | 1.00 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.57 | 0.34 | 0.36 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.54 |
| HTGC | 0.54 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
| OSIS | 0.53 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.51 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| VICI | 0.41 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.16 | 0.43 | 0.40 | 0.24 | 0.34 | 0.55 | 0.32 | 0.15 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.65 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.55 | 0.57 |
| EPRT | 0.46 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.35 | 0.59 | 0.37 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.65 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
| DFS | 0.56 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 0.37 | 0.46 | 0.26 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.64 |
| MA | 0.62 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.64 |
| OSK | 0.58 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.26 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.55 | 0.73 | 0.46 | 0.65 | 0.52 | 0.55 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
| BK | 0.59 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.31 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.55 | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
| CAT | 0.63 | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.44 | 0.49 | 0.40 | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.73 | 0.55 | 1.00 | 0.51 | 0.70 | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| JEPQ | 0.93 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.66 | 0.23 | 0.19 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.81 | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.43 | 0.90 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| EMR | 0.68 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.65 | 0.53 | 0.70 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| BRK-B | 0.59 | 0.26 | 0.33 | 0.31 | 0.47 | 0.39 | 0.19 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.50 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.52 | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.71 |
| SPYI | 0.95 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.59 | 0.33 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.71 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.90 | 0.64 | 0.56 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| IVOG | 0.84 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.53 | 0.35 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.74 | 0.65 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.58 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.89 |
| VB | 0.84 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 0.50 | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.57 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.60 | 0.79 | 0.97 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.85 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.