PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

IVOG — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Growth Index. IVOG запущен 7 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US9219328690

CUSIP

921932869

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 сент. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Growth Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IVOG составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IVOG с VO IVOG с VOT IVOG с IVOV IVOG с AIVSX IVOG с FCNTX IVOG с VOO IVOG с MSCGX IVOG с VOOG IVOG с RFG IVOG с VONG
Популярные сравнения:
IVOG с VO IVOG с VOT IVOG с IVOV IVOG с AIVSX IVOG с FCNTX IVOG с VOO IVOG с MSCGX IVOG с VOOG IVOG с RFG IVOG с VONG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) показал доход в -1.31% с начала года и -1.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVOG составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

IVOG

С начала года

-1.31%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

-5.30%

1 год

-1.03%

5 лет

13.30%

10 лет

8.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVOG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.95%-5.80%-6.51%-0.25%8.07%-1.31%
2024-0.33%9.67%5.65%-5.92%4.18%-1.49%4.40%-0.81%1.06%-1.32%8.92%-7.83%15.62%
20236.94%-0.54%-1.33%-0.56%-2.97%9.06%3.54%-1.89%-4.93%-4.83%7.62%7.43%17.36%
2022-10.45%0.92%0.66%-7.84%-0.62%-10.28%13.06%-3.32%-8.92%9.45%5.53%-5.85%-19.08%
20211.93%4.19%2.38%4.03%-1.82%1.09%0.86%1.48%-4.15%7.52%-3.56%4.07%18.85%
2020-1.13%-8.58%-16.90%14.38%8.90%1.28%5.88%3.59%-2.35%1.04%12.50%6.29%22.60%
20199.28%4.56%0.56%3.39%-6.41%7.06%1.17%-3.02%1.25%0.93%3.21%2.39%26.13%
20184.24%-3.82%1.20%-1.26%4.07%0.37%1.31%3.77%-1.20%-10.13%3.28%-11.38%-10.58%
20172.12%3.16%-0.17%1.55%0.49%1.12%0.90%-1.21%3.55%3.42%3.65%-0.13%19.90%
2016-5.80%0.51%6.84%0.73%3.27%0.33%4.46%0.71%-1.42%-3.38%5.80%2.16%14.35%
20150.41%4.56%2.19%-2.42%2.63%-0.91%2.22%-6.59%-2.69%5.28%1.11%-3.32%1.80%
2014-2.59%5.31%-0.45%-2.92%1.87%4.04%-4.18%4.75%-3.81%2.99%2.36%0.48%7.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVOG составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.89$1.13$0.89$0.50$0.66$0.86$0.60$0.62$0.58$0.52$0.40

Дивидендный доход

0.80%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2014$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF показал максимальную просадку в 39.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF составляет 9.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.32%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.121
-29.31%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.42729 февр. 2024 г.573
-25.89%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.23713 сент. 2012 г.299
-25.61%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.78%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.303

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...