Real Staples Equal Weight

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	3.23%
BF-B Brown-Forman Corporation	Consumer Defensive	3.23%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	3.23%
CAG Conagra Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	3.23%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	3.23%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	3.23%
CPB Campbell Soup Company	Consumer Defensive	3.23%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.23%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	3.23%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
HRL Hormel Foods Corporation	Consumer Defensive	3.23%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	3.23%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	3.23%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	3.23%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	3.23%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	3.23%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.23%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	3.23%
KVUE Kenvue Inc.	Consumer Defensive	3.23%
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
MKC McCormick & Company, Incorporated	Consumer Defensive	3.23%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	3.23%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.23%
SJM The J. M. Smucker Company	Consumer Defensive	3.23%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	3.23%
TAP Molson Coors Brewing Company	Consumer Defensive	3.23%
TSN Tyson Foods, Inc.	Consumer Defensive	3.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Staples Equal Weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2023 г., начальной даты KVUE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Real Staples Equal Weight	0.37%	-7.49%	2.62%	1.19%	-6.46%	—	—	—
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
MDLZ Mondelez International, Inc.	0.82%	-1.25%	7.82%	-5.19%	-10.09%	-3.77%	2.30%	5.83%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.32%	-10.86%	8.40%	10.12%	-6.75%	6.65%	4.06%	4.23%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-1.48%	-7.00%	-3.54%	-19.67%	-29.74%	-7.18%	-3.30%	-0.03%
KVUE Kenvue Inc.	-1.38%	-5.56%	0.50%	11.60%	-25.11%	—	—	—
KR The Kroger Co.	2.57%	5.41%	16.38%	10.16%	9.75%	15.67%	17.48%	8.84%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	-1.48%	-13.65%	-8.09%	0.02%	-25.56%	-7.96%	-3.55%	-9.91%
SYY Sysco Corporation	-0.66%	-18.54%	-1.99%	-12.70%	-2.12%	-0.14%	0.81%	6.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.38%.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Real Staples Equal Weight закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.13%	6.81%	-10.12%	-0.22%									2.62%
2025	-2.91%	4.00%	1.76%	-2.04%	-1.18%	-2.47%	-0.47%	1.12%	-3.22%	-1.98%	3.62%	-2.56%	-6.49%
2024	-0.70%	1.35%	4.83%	-2.23%	-1.91%	-2.37%	1.86%	4.06%	1.73%	-5.54%	2.92%	-5.23%	-1.85%
2023					-5.06%	1.26%	1.35%	-4.66%	-6.27%	-3.63%	4.58%	2.53%	-10.02%

Метрики бенчмарка

Real Staples Equal Weight: годовая альфа составляет -8.12%, бета — 0.20, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 05.05.2023.

Портфель участвовал в 100.72% снижения S&P 500 Index, но только в 15.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: -8.12%

Бета: 0.20

R²: 0.05

Участие в росте: 15.74%

Участие в снижении: 100.72%

Комиссия

Комиссия Real Staples Equal Weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Real Staples Equal Weight имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.45	0.88	-1.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.53	1.37	-1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.21	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.55	1.39	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.96	6.43	-7.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
MDLZ Mondelez International, Inc.	21	-0.45	-0.50	0.94	-0.47	-0.89
CL Colgate-Palmolive Company	26	-0.32	-0.32	0.96	-0.34	-0.60
KMB Kimberly-Clark Corporation	4	-1.19	-1.53	0.78	-0.97	-1.55
KVUE Kenvue Inc.	14	-0.74	-0.90	0.87	-0.61	-1.13
KR The Kroger Co.	48	0.35	0.74	1.08	0.43	0.93
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	7	-0.96	-1.21	0.83	-0.90	-1.48
SYY Sysco Corporation	33	-0.08	0.08	1.01	-0.09	-0.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Real Staples Equal Weight имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.45
За всё время: -0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Staples Equal Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.70%	3.57%	2.99%	2.82%	2.15%	2.09%	2.11%	2.20%	2.63%	2.05%	2.83%	2.59%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
MDLZ Mondelez International, Inc.	3.42%	3.60%	3.00%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%
CL Colgate-Palmolive Company	2.44%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.26%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
KVUE Kenvue Inc.	4.83%	4.78%	3.79%	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KR The Kroger Co.	1.89%	2.14%	2.00%	2.41%	2.11%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	3.63%	3.28%	2.72%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	2.85%	2.39%	2.34%	2.06%
SYY Sysco Corporation	3.75%	2.85%	2.64%	2.71%	2.51%	2.34%	2.42%	1.82%	2.30%	2.17%	2.24%	2.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Real Staples Equal Weight показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Real Staples Equal Weight составляет 16.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.12%	8 мая 2023 г.	629	6 нояб. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 31.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DG	BG	KR	EL	ADM	LW	MNST	KVUE	K	STZ	TSN	TAP	BF-B	KDP	CHD	SYY	HSY	CLX	CL	KO	PG	KMB	CPB	SJM	MKC	HRL	MDLZ	GIS	KHC	CAG	PEP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.16	-0.05	0.40	0.16	0.27	0.24	0.15	0.08	0.24	0.11	0.18	0.21	0.09	0.07	0.23	0.08	0.15	0.06	0.09	0.10	0.07	-0.00	0.07	0.10	0.09	0.13	-0.04	0.08	0.05	0.13	0.20
DG	0.10	1.00	0.18	0.29	0.27	0.19	0.14	0.24	0.22	0.17	0.28	0.25	0.19	0.26	0.22	0.20	0.28	0.25	0.22	0.22	0.18	0.17	0.23	0.20	0.21	0.19	0.28	0.20	0.20	0.22	0.23	0.21	0.40
BG	0.16	0.18	1.00	0.18	0.26	0.72	0.23	0.13	0.25	0.20	0.27	0.29	0.32	0.32	0.15	0.16	0.29	0.20	0.17	0.17	0.14	0.19	0.19	0.24	0.22	0.25	0.27	0.21	0.20	0.29	0.29	0.21	0.44
KR	-0.05	0.29	0.18	1.00	-0.02	0.24	0.12	0.16	0.20	0.31	0.14	0.21	0.23	0.15	0.24	0.29	0.30	0.25	0.21	0.32	0.32	0.29	0.31	0.28	0.25	0.26	0.28	0.32	0.30	0.27	0.33	0.28	0.44
EL	0.40	0.27	0.26	-0.02	1.00	0.30	0.24	0.24	0.28	0.16	0.31	0.23	0.27	0.41	0.25	0.19	0.29	0.22	0.26	0.23	0.20	0.28	0.24	0.18	0.19	0.24	0.26	0.23	0.17	0.24	0.20	0.24	0.41
ADM	0.16	0.19	0.72	0.24	0.30	1.00	0.17	0.17	0.26	0.23	0.31	0.34	0.32	0.37	0.22	0.17	0.33	0.25	0.21	0.20	0.21	0.23	0.24	0.28	0.30	0.24	0.32	0.27	0.28	0.32	0.34	0.30	0.48
LW	0.27	0.14	0.23	0.12	0.24	0.17	1.00	0.25	0.21	0.26	0.33	0.22	0.34	0.33	0.26	0.28	0.35	0.33	0.28	0.22	0.23	0.26	0.24	0.34	0.30	0.35	0.37	0.35	0.34	0.39	0.37	0.34	0.48
MNST	0.24	0.24	0.13	0.16	0.24	0.17	0.25	1.00	0.30	0.25	0.34	0.23	0.33	0.32	0.37	0.26	0.32	0.35	0.31	0.35	0.45	0.33	0.31	0.23	0.32	0.33	0.32	0.37	0.26	0.27	0.27	0.46	0.52
KVUE	0.15	0.22	0.25	0.20	0.28	0.26	0.21	0.30	1.00	0.28	0.31	0.32	0.29	0.31	0.31	0.38	0.32	0.31	0.37	0.45	0.38	0.43	0.48	0.31	0.35	0.33	0.32	0.39	0.33	0.34	0.36	0.36	0.54
K	0.08	0.17	0.20	0.31	0.16	0.23	0.26	0.25	0.28	1.00	0.25	0.31	0.31	0.26	0.36	0.33	0.28	0.38	0.34	0.33	0.38	0.34	0.36	0.40	0.41	0.43	0.43	0.46	0.46	0.46	0.47	0.43	0.55
STZ	0.24	0.28	0.27	0.14	0.31	0.31	0.33	0.34	0.31	0.25	1.00	0.31	0.49	0.57	0.38	0.30	0.34	0.34	0.34	0.31	0.37	0.33	0.36	0.32	0.33	0.39	0.41	0.34	0.32	0.37	0.35	0.45	0.57
TSN	0.11	0.25	0.29	0.21	0.23	0.34	0.22	0.23	0.32	0.31	0.31	1.00	0.38	0.36	0.32	0.30	0.38	0.34	0.34	0.35	0.36	0.34	0.37	0.43	0.42	0.43	0.53	0.40	0.43	0.46	0.48	0.42	0.60
TAP	0.18	0.19	0.32	0.23	0.27	0.32	0.34	0.33	0.29	0.31	0.49	0.38	1.00	0.52	0.38	0.29	0.39	0.34	0.36	0.35	0.38	0.32	0.36	0.37	0.37	0.44	0.40	0.36	0.40	0.46	0.44	0.45	0.60
BF-B	0.21	0.26	0.32	0.15	0.41	0.37	0.33	0.32	0.31	0.26	0.57	0.36	0.52	1.00	0.43	0.28	0.36	0.29	0.36	0.30	0.35	0.37	0.36	0.38	0.38	0.40	0.43	0.35	0.38	0.43	0.41	0.45	0.60
KDP	0.09	0.22	0.15	0.24	0.25	0.22	0.26	0.37	0.31	0.36	0.38	0.32	0.38	0.43	1.00	0.33	0.35	0.34	0.41	0.42	0.54	0.41	0.40	0.41	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.49	0.45	0.56	0.62
CHD	0.07	0.20	0.16	0.29	0.19	0.17	0.28	0.26	0.38	0.33	0.30	0.30	0.29	0.28	0.33	1.00	0.39	0.38	0.55	0.60	0.44	0.67	0.59	0.42	0.45	0.44	0.42	0.47	0.43	0.38	0.42	0.49	0.62
SYY	0.23	0.28	0.29	0.30	0.29	0.33	0.35	0.32	0.32	0.28	0.34	0.38	0.39	0.36	0.35	0.39	1.00	0.38	0.43	0.42	0.37	0.41	0.39	0.36	0.41	0.47	0.43	0.42	0.40	0.43	0.43	0.45	0.63
HSY	0.08	0.25	0.20	0.25	0.22	0.25	0.33	0.35	0.31	0.38	0.34	0.34	0.34	0.29	0.34	0.38	0.38	1.00	0.36	0.39	0.43	0.39	0.39	0.46	0.46	0.48	0.45	0.59	0.52	0.50	0.48	0.53	0.63
CLX	0.15	0.22	0.17	0.21	0.26	0.21	0.28	0.31	0.37	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.41	0.55	0.43	0.36	1.00	0.51	0.44	0.58	0.57	0.40	0.43	0.45	0.41	0.47	0.45	0.44	0.45	0.48	0.63
CL	0.06	0.22	0.17	0.32	0.23	0.20	0.22	0.35	0.45	0.33	0.31	0.35	0.35	0.30	0.42	0.60	0.42	0.39	0.51	1.00	0.60	0.70	0.63	0.43	0.44	0.48	0.45	0.53	0.50	0.43	0.45	0.56	0.66
KO	0.09	0.18	0.14	0.32	0.20	0.21	0.23	0.45	0.38	0.38	0.37	0.36	0.38	0.35	0.54	0.44	0.37	0.43	0.44	0.60	1.00	0.60	0.50	0.44	0.48	0.50	0.47	0.57	0.49	0.48	0.48	0.64	0.67
PG	0.10	0.17	0.19	0.29	0.28	0.23	0.26	0.33	0.43	0.34	0.33	0.34	0.32	0.37	0.41	0.67	0.41	0.39	0.58	0.70	0.60	1.00	0.66	0.43	0.44	0.48	0.44	0.53	0.49	0.43	0.46	0.58	0.67
KMB	0.07	0.23	0.19	0.31	0.24	0.24	0.24	0.31	0.48	0.36	0.36	0.37	0.36	0.36	0.40	0.59	0.39	0.39	0.57	0.63	0.50	0.66	1.00	0.51	0.50	0.43	0.45	0.51	0.52	0.49	0.50	0.51	0.68
CPB	-0.00	0.20	0.24	0.28	0.18	0.28	0.34	0.23	0.31	0.40	0.32	0.43	0.37	0.38	0.41	0.42	0.36	0.46	0.40	0.43	0.44	0.43	0.51	1.00	0.62	0.54	0.58	0.56	0.73	0.69	0.69	0.56	0.68
SJM	0.07	0.21	0.22	0.25	0.19	0.30	0.30	0.32	0.35	0.41	0.33	0.42	0.37	0.38	0.44	0.45	0.41	0.46	0.43	0.44	0.48	0.44	0.50	0.62	1.00	0.54	0.55	0.53	0.64	0.60	0.61	0.54	0.69
MKC	0.10	0.19	0.25	0.26	0.24	0.24	0.35	0.33	0.33	0.43	0.39	0.43	0.44	0.40	0.44	0.44	0.47	0.48	0.45	0.48	0.50	0.48	0.43	0.54	0.54	1.00	0.59	0.56	0.60	0.56	0.60	0.56	0.71
HRL	0.09	0.28	0.27	0.28	0.26	0.32	0.37	0.32	0.32	0.43	0.41	0.53	0.40	0.43	0.44	0.42	0.43	0.45	0.41	0.45	0.47	0.44	0.45	0.58	0.55	0.59	1.00	0.51	0.61	0.57	0.61	0.54	0.71
MDLZ	0.13	0.20	0.21	0.32	0.23	0.27	0.35	0.37	0.39	0.46	0.34	0.40	0.36	0.35	0.44	0.47	0.42	0.59	0.47	0.53	0.57	0.53	0.51	0.56	0.53	0.56	0.51	1.00	0.63	0.62	0.59	0.61	0.71
GIS	-0.04	0.20	0.20	0.30	0.17	0.28	0.34	0.26	0.33	0.46	0.32	0.43	0.40	0.38	0.43	0.43	0.40	0.52	0.45	0.50	0.49	0.49	0.52	0.73	0.64	0.60	0.61	0.63	1.00	0.68	0.74	0.62	0.72
KHC	0.08	0.22	0.29	0.27	0.24	0.32	0.39	0.27	0.34	0.46	0.37	0.46	0.46	0.43	0.49	0.38	0.43	0.50	0.44	0.43	0.48	0.43	0.49	0.69	0.60	0.56	0.57	0.62	0.68	1.00	0.67	0.62	0.72
CAG	0.05	0.23	0.29	0.33	0.20	0.34	0.37	0.27	0.36	0.47	0.35	0.48	0.44	0.41	0.45	0.42	0.43	0.48	0.45	0.45	0.48	0.46	0.50	0.69	0.61	0.60	0.61	0.59	0.74	0.67	1.00	0.58	0.74
PEP	0.13	0.21	0.21	0.28	0.24	0.30	0.34	0.46	0.36	0.43	0.45	0.42	0.45	0.45	0.56	0.49	0.45	0.53	0.48	0.56	0.64	0.58	0.51	0.56	0.54	0.56	0.54	0.61	0.62	0.62	0.58	1.00	0.76
Portfolio	0.20	0.40	0.44	0.44	0.41	0.48	0.48	0.52	0.54	0.55	0.57	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.66	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.74	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2023 г.

Real Staples Equal Weight

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов