Real Staples Equal Weight

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.23%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.23%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	3.23%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	3.23%
KVUE Kenvue Inc.	Consumer Defensive	3.23%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	3.23%
KDP Keurig Dr Pepper Inc.	Consumer Defensive	3.23%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	3.23%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	3.23%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	3.23%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	3.23%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	3.23%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	3.23%
MKC McCormick & Company, Incorporated	Consumer Defensive	3.23%
CLX The Clorox Company	Consumer Defensive	3.23%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.23%
TSN Tyson Foods, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	Consumer Defensive	3.23%
CAG Conagra Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
SJM The J. M. Smucker Company	Consumer Defensive	3.23%
TAP Molson Coors Brewing Company	Consumer Defensive	3.23%
BG Bunge Limited	Consumer Defensive	3.23%
HRL Hormel Foods Corporation	Consumer Defensive	3.23%
CPB Campbell Soup Company	Consumer Defensive	3.23%
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	Consumer Defensive	3.23%
BF-B Brown-Forman Corporation	Consumer Defensive	3.23%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	3.23%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Staples Equal Weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Real Staples Equal Weight	1.78%	-0.07%	4.01%	2.88%	-0.59%	-3.37%	—	—
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	-2.94%	4.88%	42.75%	39.07%	76.02%	7.28%	6.26%	9.55%
BF-B Brown-Forman Corporation	2.75%	-5.49%	1.31%	-13.15%	-3.83%	-23.48%	-18.51%	-2.19%
BG Bunge Limited	-2.29%	1.83%	43.64%	36.66%	74.41%	14.28%	10.31%	9.78%
CAG Conagra Brands, Inc.	2.60%	-7.93%	-21.43%	-20.23%	-36.86%	-23.12%	-15.49%	-6.22%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	2.78%	3.87%	16.11%	15.19%	-1.07%	2.58%	3.50%	8.31%
CL Colgate-Palmolive Company	4.09%	1.18%	13.49%	14.87%	0.64%	7.96%	3.51%	4.59%
CLX The Clorox Company	5.03%	2.15%	-4.41%	-8.12%	-22.95%	-12.80%	-9.01%	-0.22%
CPB Campbell Soup Company	0.60%	4.03%	-19.64%	-24.33%	-33.43%	-21.37%	-12.02%	-6.82%
DG Dollar General Corporation	0.17%	-8.47%	-21.19%	-20.95%	-6.76%	-11.08%	-11.47%	2.73%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	0.71%	-2.77%	-19.71%	-20.03%	23.74%	-21.73%	-21.57%	0.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.33%.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Real Staples Equal Weight закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.13%	6.81%	-10.12%	0.92%	-0.07%	0.28%							4.01%
2025	-2.91%	4.00%	1.76%	-2.04%	-1.18%	-2.47%	-0.47%	1.12%	-3.22%	-1.98%	3.62%	-2.56%	-6.49%
2024	-0.70%	1.35%	4.83%	-2.23%	-1.91%	-2.37%	1.86%	4.06%	1.73%	-5.54%	2.92%	-5.23%	-1.85%
2023					-5.06%	1.26%	1.35%	-4.66%	-6.27%	-3.63%	4.58%	2.53%	-10.02%

Метрики бенчмарка

Real Staples Equal Weight has an annualized alpha of -7.77%, beta of 0.19, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2023.

This portfolio participated in 93.24% of S&P 500 Index downside but only 13.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.05 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.05 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: -7.77%

Бета: 0.19

R²: 0.05

Участие в росте: 13.95%

Участие в снижении: 93.24%

Комиссия

Комиссия Real Staples Equal Weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Real Staples Equal Weight имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Real Staples Equal Weight и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.01	2.01	-2.02
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.08	2.71	-2.64
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.36	-0.36
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.01	2.69	-2.70
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.02	12.34	-12.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADM Archer-Daniels-Midland Company	94	2.88	3.73	1.45	6.11	17.02
BF-B Brown-Forman Corporation	39	-0.02	0.25	1.03	-0.03	-0.07
BG Bunge Limited	92	2.44	3.57	1.41	4.97	13.87
CAG Conagra Brands, Inc.	3	-1.31	-1.94	0.79	-0.94	-1.80
CHD Church & Dwight Co., Inc.	37	-0.05	0.09	1.01	-0.06	-0.10
CL Colgate-Palmolive Company	40	0.03	0.21	1.02	0.04	0.07
CLX The Clorox Company	11	-0.82	-1.01	0.88	-0.72	-1.50
CPB Campbell Soup Company	5	-1.13	-1.63	0.81	-0.85	-1.59
DG Dollar General Corporation	32	-0.21	-0.06	0.99	-0.21	-0.50
EL The Estee Lauder Companies Inc.	57	0.53	0.99	1.14	0.59	1.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Real Staples Equal Weight имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.01
За всё время: -0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Staples Equal Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.76%	3.57%	2.99%	2.82%	2.15%	2.09%	2.11%	2.20%	15.69%	2.05%	2.83%	2.59%
Активы портфеля:
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.55%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
BF-B Brown-Forman Corporation	3.50%	3.49%	2.32%	1.46%	1.17%	2.37%	0.88%	0.99%	3.10%	1.09%	1.54%	1.29%
BG Bunge Limited	2.23%	3.12%	3.48%	2.55%	2.31%	2.76%	3.05%	3.48%	3.59%	2.62%	2.21%	2.11%
CAG Conagra Brands, Inc.	10.76%	8.09%	5.05%	4.75%	3.32%	3.44%	2.52%	2.48%	3.98%	2.19%	29.36%	2.37%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.25%	1.41%	1.08%	1.15%	1.30%	0.99%	1.10%	1.29%	1.32%	1.51%	1.61%	1.58%
CL Colgate-Palmolive Company	2.36%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
CLX The Clorox Company	5.27%	4.88%	2.98%	3.34%	3.33%	2.60%	2.15%	2.63%	2.41%	2.21%	2.62%	2.38%
CPB Campbell Soup Company	7.20%	5.60%	3.53%	3.42%	2.61%	3.41%	2.90%	2.83%	4.24%	2.91%	2.13%	2.37%
DG Dollar General Corporation	2.28%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%
EL The Estee Lauder Companies Inc.	1.68%	1.34%	3.11%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Real Staples Equal Weight показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Real Staples Equal Weight составляет 14.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2025 года2025	-20.12%нояб. 2025 г.	2y 6mo	—	3y 1moмай 2023 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 31.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.89	1.82	1.83

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.83, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Real Staples Equal Weight с S&P 500 Index

Корреляция Real Staples Equal Weight с S&P 500 Index составляет 0.08 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.19
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.	0.19

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у EL: 0.40, а самая низкая у KR: -0.07.

-0.07

-0.05

-0.00

0.04

0.05

0.07

0.08

0.08

0.08

0.09

0.09

0.09

0.09

0.10

0.11

0.12

MDLZ

0.12

0.13

0.14

0.16

0.16

0.16

0.21

0.22

0.23

0.25

0.28

0.40

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Real Staples Equal Weight. Самая высокая корреляция с портфелем у PEP: 0.76, а самая низкая у DG: 0.40.

0.40

0.41

0.42

0.44

ADM

0.45

0.47

MNST

0.52

0.53

0.55

0.57

0.59

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.63

0.63

0.66

0.67

0.68

0.69

0.69

0.70

0.71

0.72

0.72

0.74

0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DG	BG	KR	EL	ADM	LW	MNST	K	KVUE	STZ	TSN	TAP	BF-B	SYY	KDP	HSY	CHD	CLX	KO	CL	SJM	CPB	PG	MKC	KMB	HRL	MDLZ	KHC	GIS	CAG	PEP
DG	1.00	0.17	0.28	0.27	0.17	0.15	0.24	0.17	0.23	0.27	0.24	0.19	0.26	0.29	0.21	0.23	0.19	0.22	0.17	0.22	0.21	0.22	0.17	0.20	0.25	0.30	0.19	0.23	0.21	0.24	0.21
BG	0.17	1.00	0.17	0.23	0.73	0.21	0.12	0.19	0.22	0.23	0.28	0.28	0.29	0.25	0.15	0.19	0.13	0.13	0.13	0.14	0.21	0.23	0.16	0.22	0.17	0.26	0.21	0.27	0.19	0.28	0.20
KR	0.28	0.17	1.00	-0.04	0.23	0.11	0.15	0.30	0.20	0.15	0.22	0.24	0.15	0.28	0.23	0.26	0.29	0.21	0.32	0.31	0.26	0.28	0.27	0.27	0.30	0.28	0.31	0.27	0.31	0.34	0.29
EL	0.27	0.23	-0.04	1.00	0.26	0.26	0.25	0.15	0.29	0.30	0.23	0.25	0.41	0.28	0.24	0.22	0.21	0.27	0.20	0.25	0.19	0.19	0.30	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.18	0.19	0.25
ADM	0.17	0.73	0.23	0.26	1.00	0.14	0.15	0.22	0.23	0.25	0.31	0.28	0.32	0.29	0.21	0.24	0.15	0.16	0.20	0.17	0.28	0.27	0.18	0.20	0.21	0.29	0.26	0.30	0.26	0.32	0.27
LW	0.15	0.21	0.11	0.26	0.14	1.00	0.25	0.25	0.22	0.31	0.19	0.32	0.33	0.35	0.25	0.31	0.27	0.27	0.22	0.22	0.30	0.33	0.26	0.34	0.24	0.36	0.34	0.36	0.33	0.35	0.34
MNST	0.24	0.12	0.15	0.25	0.15	0.25	1.00	0.24	0.31	0.33	0.23	0.32	0.32	0.32	0.38	0.34	0.28	0.32	0.46	0.36	0.31	0.23	0.34	0.33	0.32	0.31	0.38	0.28	0.25	0.26	0.45
K	0.17	0.19	0.30	0.15	0.22	0.25	0.24	1.00	0.27	0.24	0.30	0.30	0.25	0.27	0.34	0.36	0.32	0.32	0.36	0.32	0.40	0.39	0.32	0.41	0.34	0.41	0.44	0.44	0.45	0.45	0.42
KVUE	0.23	0.22	0.20	0.29	0.23	0.22	0.31	0.27	1.00	0.32	0.33	0.29	0.32	0.32	0.31	0.31	0.40	0.39	0.38	0.46	0.35	0.32	0.45	0.33	0.51	0.34	0.40	0.35	0.35	0.37	0.37
STZ	0.27	0.23	0.15	0.30	0.25	0.31	0.33	0.24	0.32	1.00	0.31	0.49	0.56	0.32	0.36	0.32	0.32	0.34	0.35	0.31	0.32	0.31	0.34	0.39	0.37	0.40	0.34	0.37	0.33	0.35	0.45
TSN	0.24	0.28	0.22	0.23	0.31	0.19	0.23	0.30	0.33	0.31	1.00	0.37	0.35	0.35	0.32	0.33	0.31	0.35	0.36	0.35	0.40	0.40	0.34	0.41	0.37	0.51	0.40	0.46	0.43	0.47	0.42
TAP	0.19	0.28	0.24	0.25	0.28	0.32	0.32	0.30	0.29	0.49	0.37	1.00	0.52	0.37	0.36	0.34	0.30	0.36	0.38	0.34	0.36	0.37	0.32	0.44	0.37	0.38	0.35	0.47	0.40	0.44	0.45
BF-B	0.26	0.29	0.15	0.41	0.32	0.33	0.32	0.25	0.32	0.56	0.35	0.52	1.00	0.35	0.41	0.29	0.29	0.37	0.35	0.31	0.38	0.39	0.38	0.40	0.37	0.43	0.34	0.43	0.39	0.41	0.46
SYY	0.29	0.25	0.28	0.28	0.29	0.35	0.32	0.27	0.32	0.32	0.35	0.37	0.35	1.00	0.35	0.38	0.38	0.42	0.37	0.42	0.40	0.35	0.41	0.45	0.38	0.42	0.41	0.41	0.39	0.42	0.44
KDP	0.21	0.15	0.23	0.24	0.21	0.25	0.38	0.34	0.31	0.36	0.32	0.36	0.41	0.35	1.00	0.35	0.34	0.42	0.54	0.42	0.43	0.40	0.41	0.43	0.40	0.42	0.45	0.48	0.42	0.43	0.55
HSY	0.23	0.19	0.26	0.22	0.24	0.31	0.34	0.36	0.31	0.32	0.33	0.34	0.29	0.38	0.35	1.00	0.39	0.37	0.45	0.39	0.46	0.44	0.39	0.46	0.39	0.43	0.59	0.49	0.52	0.49	0.53
CHD	0.19	0.13	0.29	0.21	0.15	0.27	0.28	0.32	0.40	0.32	0.31	0.30	0.29	0.38	0.34	0.39	1.00	0.56	0.45	0.61	0.44	0.41	0.68	0.43	0.60	0.42	0.48	0.38	0.43	0.43	0.49
CLX	0.22	0.13	0.21	0.27	0.16	0.27	0.32	0.32	0.39	0.34	0.35	0.36	0.37	0.42	0.42	0.37	0.56	1.00	0.44	0.52	0.43	0.38	0.58	0.43	0.57	0.40	0.46	0.45	0.45	0.45	0.48
KO	0.17	0.13	0.32	0.20	0.20	0.22	0.46	0.36	0.38	0.35	0.36	0.38	0.35	0.37	0.54	0.45	0.45	0.44	1.00	0.60	0.47	0.41	0.59	0.49	0.50	0.44	0.57	0.47	0.48	0.48	0.64
CL	0.22	0.14	0.31	0.25	0.17	0.22	0.36	0.32	0.46	0.31	0.35	0.34	0.31	0.42	0.42	0.39	0.61	0.52	0.60	1.00	0.43	0.42	0.71	0.47	0.63	0.46	0.53	0.43	0.49	0.46	0.55
SJM	0.21	0.21	0.26	0.19	0.28	0.30	0.31	0.40	0.35	0.32	0.40	0.36	0.38	0.40	0.43	0.46	0.44	0.43	0.47	0.43	1.00	0.62	0.43	0.51	0.49	0.54	0.51	0.58	0.63	0.60	0.53
CPB	0.22	0.23	0.28	0.19	0.27	0.33	0.23	0.39	0.32	0.31	0.40	0.37	0.39	0.35	0.40	0.44	0.41	0.38	0.41	0.42	0.62	1.00	0.42	0.52	0.51	0.57	0.54	0.67	0.72	0.69	0.55
PG	0.17	0.16	0.27	0.30	0.18	0.26	0.34	0.32	0.45	0.34	0.34	0.32	0.38	0.41	0.41	0.39	0.68	0.58	0.59	0.71	0.43	0.42	1.00	0.47	0.66	0.44	0.53	0.43	0.48	0.45	0.58
MKC	0.20	0.22	0.27	0.24	0.20	0.34	0.33	0.41	0.33	0.39	0.41	0.44	0.40	0.45	0.43	0.46	0.43	0.43	0.49	0.47	0.51	0.52	0.47	1.00	0.42	0.56	0.54	0.55	0.59	0.58	0.55
KMB	0.25	0.17	0.30	0.25	0.21	0.24	0.32	0.34	0.51	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.40	0.39	0.60	0.57	0.50	0.63	0.49	0.51	0.66	0.42	1.00	0.46	0.51	0.50	0.54	0.51	0.52
HRL	0.30	0.26	0.28	0.25	0.29	0.36	0.31	0.41	0.34	0.40	0.51	0.38	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.40	0.44	0.46	0.54	0.57	0.44	0.56	0.46	1.00	0.49	0.55	0.60	0.60	0.53
MDLZ	0.19	0.21	0.31	0.24	0.26	0.34	0.38	0.44	0.40	0.34	0.40	0.35	0.34	0.41	0.45	0.59	0.48	0.46	0.57	0.53	0.51	0.54	0.53	0.54	0.51	0.49	1.00	0.62	0.61	0.58	0.61
KHC	0.23	0.27	0.27	0.25	0.30	0.36	0.28	0.44	0.35	0.37	0.46	0.47	0.43	0.41	0.48	0.49	0.38	0.45	0.47	0.43	0.58	0.67	0.43	0.55	0.50	0.55	0.62	1.00	0.68	0.66	0.61
GIS	0.21	0.19	0.31	0.18	0.26	0.33	0.25	0.45	0.35	0.33	0.43	0.40	0.39	0.39	0.42	0.52	0.43	0.45	0.48	0.49	0.63	0.72	0.48	0.59	0.54	0.60	0.61	0.68	1.00	0.75	0.62
CAG	0.24	0.28	0.34	0.19	0.32	0.35	0.26	0.45	0.37	0.35	0.47	0.44	0.41	0.42	0.43	0.49	0.43	0.45	0.48	0.46	0.60	0.69	0.45	0.58	0.51	0.60	0.58	0.66	0.75	1.00	0.59
PEP	0.21	0.20	0.29	0.25	0.27	0.34	0.45	0.42	0.37	0.45	0.42	0.45	0.46	0.44	0.55	0.53	0.49	0.48	0.64	0.55	0.53	0.55	0.58	0.55	0.52	0.53	0.61	0.61	0.62	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Real Staples Equal Weight

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Real Staples Equal Weight есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации