PortfoliosLab logo
Real Staples Equal Weight
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PG 3.23%KO 3.23%PEP 3.23%MDLZ 3.23%CL 3.23%KMB 3.23%KVUE 3.23%KR 3.23%KDP 3.23%SYY 3.23%GIS 3.23%STZ 3.23%KHC 3.23%CHD 3.23%HSY 3.23%ADM 3.23%K 3.23%MKC 3.23%CLX 3.23%DG 3.23%TSN 3.23%EL 3.23%CAG 3.23%SJM 3.23%TAP 3.23%BG 3.23%HRL 3.23%CPB 3.23%LW 3.23%BF-B 3.23%MNST 3.23%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Staples Equal Weight и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.37%
36.05%
Real Staples Equal Weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Real Staples Equal Weight-0.42%-1.13%-4.88%-5.96%N/AN/A
PG
-2.75%-2.72%-3.08%1.50%N/AN/A
KO
The Coca-Cola Company
16.35%2.70%9.07%19.96%13.07%9.27%
PEP
-11.51%-10.27%-21.00%-21.99%N/AN/A
MDLZ
10.58%-0.42%-3.84%-4.76%N/AN/A
CL
Colgate-Palmolive Company
4.47%2.61%-0.67%7.44%8.14%5.62%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
1.33%-5.73%-1.15%-0.10%2.03%5.09%
KVUE
8.84%-1.67%3.54%25.76%N/AN/A
KR
The Kroger Co.
15.03%6.01%23.28%27.94%23.11%11.36%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
8.61%1.68%0.88%4.38%8.02%-5.54%
SYY
-5.97%-1.84%-2.74%-5.39%N/AN/A
GIS
General Mills, Inc.
-10.12%-3.97%-16.08%-18.25%1.83%3.51%
STZ
-15.63%0.67%-21.78%-27.87%N/AN/A
KHC
The Kraft Heinz Company
-2.73%-0.67%-12.92%-19.32%4.77%N/A
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
-4.90%-6.58%-0.99%-6.39%8.10%10.54%
HSY
The Hershey Company
-2.76%-3.11%-8.41%-10.07%6.13%8.27%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-3.42%2.51%-12.92%-17.91%9.02%2.83%
K
Kellogg Company
2.74%0.21%3.58%45.71%10.37%6.84%
MKC
-1.65%-7.28%-3.13%0.94%N/AN/A
CLX
The Clorox Company
-13.46%-2.46%-10.31%-3.16%-3.43%5.36%
DG
Dollar General Corporation
25.17%11.17%18.07%-32.70%-10.69%3.49%
TSN
6.41%-1.57%4.99%2.82%N/AN/A
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
-20.41%-9.86%-31.28%-58.11%-17.61%-2.08%
CAG
Conagra Brands, Inc.
-10.68%-5.67%-14.76%-17.92%-2.83%1.49%
SJM
5.73%0.66%1.29%3.97%N/AN/A
TAP
-0.15%-6.21%3.36%-6.70%N/AN/A
BG
Bunge Limited
5.06%9.06%-8.31%-19.81%18.77%2.20%
HRL
Hormel Foods Corporation
-3.48%1.38%-2.51%-12.57%-6.13%3.12%
CPB
Campbell Soup Company
-12.53%-7.28%-22.90%-19.36%-3.96%0.53%
LW
-21.81%-3.30%-31.75%-36.47%N/AN/A
BF-B
Brown-Forman Corporation
-10.01%-0.64%-28.99%-27.90%-9.68%0.82%
MNST
11.62%1.58%9.93%10.39%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Real Staples Equal Weight, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.92%4.01%1.74%-3.06%-0.42%
2024-0.69%1.35%4.83%-2.24%-1.92%-2.36%1.86%3.99%1.70%-5.55%2.93%-5.27%-2.01%
2023-5.06%1.26%1.35%-4.66%-6.27%-3.81%4.58%2.52%-10.21%

Комиссия

Комиссия Real Staples Equal Weight составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Real Staples Equal Weight составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Real Staples Equal Weight, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Real Staples Equal Weight, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Real Staples Equal Weight, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Real Staples Equal Weight, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Real Staples Equal Weight, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Real Staples Equal Weight, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -0.94
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PG
0.110.271.040.180.46
KO
The Coca-Cola Company
1.351.961.251.433.16
PEP
-0.98-1.300.84-0.71-1.71
MDLZ
-0.23-0.180.98-0.19-0.40
CL
Colgate-Palmolive Company
0.410.691.090.410.75
KMB
Kimberly-Clark Corporation
0.010.141.020.010.03
KVUE
0.841.561.190.713.10
KR
The Kroger Co.
1.241.991.232.026.62
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
0.580.891.120.591.22
SYY
-0.24-0.190.98-0.33-0.77
GIS
General Mills, Inc.
-0.81-1.030.88-0.53-1.40
STZ
-0.96-1.180.82-0.70-1.52
KHC
The Kraft Heinz Company
-0.81-1.040.88-0.71-1.28
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
-0.31-0.310.96-0.48-1.05
HSY
The Hershey Company
-0.37-0.390.95-0.22-0.73
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.70-0.850.89-0.39-1.11
K
Kellogg Company
2.045.951.923.9916.13
MKC
0.080.261.030.060.25
CLX
The Clorox Company
-0.100.011.00-0.10-0.26
DG
Dollar General Corporation
-0.71-0.690.88-0.48-0.88
TSN
0.120.321.040.160.33
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
-1.16-1.820.74-0.79-1.41
CAG
Conagra Brands, Inc.
-0.75-0.920.88-0.57-1.35
SJM
0.070.291.030.050.26
TAP
-0.32-0.280.96-0.31-0.72
BG
Bunge Limited
-0.87-1.100.86-0.62-1.06
HRL
Hormel Foods Corporation
-0.52-0.570.93-0.43-0.87
CPB
Campbell Soup Company
-0.76-0.960.89-0.60-1.18
LW
-0.74-0.770.86-0.65-1.41
BF-B
Brown-Forman Corporation
-0.93-1.370.84-0.54-1.52
MNST
0.360.641.090.351.08

Real Staples Equal Weight на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.46
Real Staples Equal Weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Staples Equal Weight за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.12%2.99%2.61%2.65%2.07%2.09%2.21%15.70%2.06%1.95%1.85%1.66%
PG
2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
PEP
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%
MDLZ
2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.74%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
KVUE
3.54%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.
1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%
SYY
2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
GIS
General Mills, Inc.
4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
STZ
2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.15%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%
HSY
The Hershey Company
3.36%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
K
Kellogg Company
2.75%2.79%3.99%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.90%
MKC
2.33%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
CLX
The Clorox Company
3.53%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%2.78%
DG
Dollar General Corporation
2.52%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%
TSN
3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.
3.40%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%1.10%
CAG
Conagra Brands, Inc.
5.73%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%1.97%2.37%2.76%
SJM
3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%
TAP
3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
BG
Bunge Limited
3.36%3.48%2.55%2.31%2.20%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%1.41%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.86%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%
CPB
Campbell Soup Company
4.19%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
LW
2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%
BF-B
Brown-Forman Corporation
2.62%2.32%1.46%1.18%2.37%0.88%0.99%3.45%1.09%1.54%1.29%1.35%
MNST
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-10.07%
Real Staples Equal Weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Real Staples Equal Weight показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 12 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Real Staples Equal Weight составляет 13.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.71%8 мая 2023 г.11012 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Real Staples Equal Weight составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
14.23%
Real Staples Equal Weight
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.0030.00
Эффективные активы: 31.00

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 31.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDGBGELLWKRADMTSNMNSTKVUETAPSTZCHDBF-BKDPKCLXSYYCLHSYKMBPGMKCSJMCPBGISHRLKOMDLZKHCCAGPEPPortfolio
^GSPC1.000.090.170.400.310.060.210.080.300.190.230.280.090.240.110.090.160.250.130.100.090.170.140.080.02-0.050.080.170.170.090.070.170.24
DG0.091.000.230.290.160.300.230.270.270.240.200.320.170.310.200.200.200.290.180.240.220.180.190.200.230.210.290.200.200.230.240.220.42
BG0.170.231.000.280.180.220.710.300.160.310.330.280.130.340.150.240.140.300.210.230.210.210.250.250.250.200.260.210.220.320.280.230.44
EL0.400.290.281.000.240.060.340.280.290.360.280.340.170.450.220.170.210.300.260.270.270.280.260.170.200.160.260.280.260.240.230.280.44
LW0.310.160.180.241.000.160.140.170.330.190.310.270.240.260.250.280.280.360.240.330.230.240.280.290.280.270.310.270.320.360.310.320.44
KR0.060.300.220.060.161.000.290.250.160.180.260.230.350.160.250.360.240.360.330.290.330.310.290.300.310.320.360.340.320.310.360.310.48
ADM0.210.230.710.340.140.291.000.360.240.320.340.360.150.420.250.280.190.350.230.300.270.240.260.330.330.310.350.300.280.380.360.350.51
TSN0.080.270.300.280.170.250.361.000.230.320.340.320.260.340.300.320.290.370.290.350.330.330.440.390.390.400.530.360.370.420.460.390.56
MNST0.300.270.160.290.330.160.240.231.000.320.350.420.280.400.400.250.350.360.340.400.360.350.350.350.260.290.390.470.420.340.310.520.57
KVUE0.190.240.310.360.190.180.320.320.321.000.290.350.370.340.300.280.340.350.450.310.430.450.340.340.350.330.330.440.380.340.370.400.55
TAP0.230.200.330.280.310.260.340.340.350.291.000.490.260.450.330.330.310.420.290.380.310.280.400.340.310.340.380.380.360.440.390.410.56
STZ0.280.320.280.340.270.230.360.320.420.350.491.000.290.550.360.280.320.410.320.370.360.350.380.340.300.310.410.420.370.380.340.450.59
CHD0.090.170.130.170.240.350.150.260.280.370.260.291.000.240.310.340.560.360.580.420.620.680.410.430.420.380.350.450.470.350.400.490.59
BF-B0.240.310.340.450.260.160.420.340.400.340.450.550.241.000.420.290.320.390.300.330.340.350.390.380.320.330.430.410.370.400.380.440.59
KDP0.110.200.150.220.250.250.250.300.400.300.330.360.310.421.000.390.400.380.420.410.400.410.410.420.400.430.450.590.460.490.450.570.61
K0.090.200.240.170.280.360.280.320.250.280.330.280.340.290.391.000.370.300.360.480.400.370.480.470.470.530.490.430.530.550.560.490.61
CLX0.160.200.140.210.280.240.190.290.350.340.310.320.560.320.400.371.000.420.510.380.560.590.460.430.400.400.380.470.490.400.430.490.61
SYY0.250.290.300.300.360.360.350.370.360.350.420.410.360.390.380.300.421.000.450.390.380.420.490.420.390.390.450.430.430.450.440.470.65
CL0.130.180.210.260.240.330.230.290.340.450.290.320.580.300.420.360.510.451.000.430.630.730.460.450.470.490.420.590.540.450.450.590.66
HSY0.100.240.230.270.330.290.300.350.400.310.380.370.420.330.410.480.380.390.431.000.440.460.510.510.550.580.510.490.630.590.570.600.68
KMB0.090.220.210.270.230.330.270.330.360.430.310.360.620.340.400.400.560.380.630.441.000.700.430.520.550.510.460.560.500.490.500.550.68
PG0.170.180.210.280.240.310.240.330.350.450.280.350.680.350.410.370.590.420.730.460.701.000.480.450.480.490.440.610.560.440.460.630.68
MKC0.140.190.250.260.280.290.260.440.350.340.400.380.410.390.410.480.460.490.460.510.430.481.000.540.520.580.590.530.570.570.570.570.70
SJM0.080.200.250.170.290.300.330.390.350.340.340.340.430.380.420.470.430.420.450.510.520.450.541.000.660.640.560.540.540.610.640.560.69
CPB0.020.230.250.200.280.310.330.390.260.350.310.300.420.320.400.470.400.390.470.550.550.480.520.661.000.730.600.500.580.670.700.610.69
GIS-0.050.210.200.160.270.320.310.400.290.330.340.310.380.330.430.530.400.390.490.580.510.490.580.640.731.000.620.520.610.660.740.630.70
HRL0.080.290.260.260.310.360.350.530.390.330.380.410.350.430.450.490.380.450.420.510.460.440.590.560.600.621.000.520.500.580.630.560.72
KO0.170.200.210.280.270.340.300.360.470.440.380.420.450.410.590.430.470.430.590.490.560.610.530.540.500.520.521.000.600.550.540.680.72
MDLZ0.170.200.220.260.320.320.280.370.420.380.360.370.470.370.460.530.490.430.540.630.500.560.570.540.580.610.500.601.000.630.620.660.72
KHC0.090.230.320.240.360.310.380.420.340.340.440.380.350.400.490.550.400.450.450.590.490.440.570.610.670.660.580.550.631.000.680.640.73
CAG0.070.240.280.230.310.360.360.460.310.370.390.340.400.380.450.560.430.440.450.570.500.460.570.640.700.740.630.540.620.681.000.610.74
PEP0.170.220.230.280.320.310.350.390.520.400.410.450.490.440.570.490.490.470.590.600.550.630.570.560.610.630.560.680.660.640.611.000.79
Portfolio0.240.420.440.440.440.480.510.560.570.550.560.590.590.590.610.610.610.650.660.680.680.680.700.690.690.700.720.720.720.730.740.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2023 г.