PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Mackay Optimization 06/11/2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

John Mackay Optimization 06/11/2024

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

USD=X 1%NVDA 25.1%AMD 8.5%XLK 6%QQQ 5.3%SMH 5.2%AAPL 4.9%MSFT 3.8%AMZN 2.8%TMO 2.8%ADBE 2.4%TSLA 2.4%BYDDY 2.2%XLY 2.2%COST 2.1%CARR 1.9%CDNS 1.9%IGV 1.9%TMUS 1.9%GOOGL 1.6%CRM 1.5%NEE 1.5%NKE 1.5%MSI 1.3%NXPI 1.3%LLY 1.2%NFLX 1.1%AVGO 1.1%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
4.90%
ADBE
Adobe Inc		Technology
2.40%
AMAT
Applied Materials, Inc.		Technology
0.80%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
8.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
2.80%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
0.80%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
1.10%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		Consumer Cyclical
2.20%
CARR
Carrier Global Corporation		Industrials
1.90%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		Technology
1.90%
COP
ConocoPhillips Company		Energy
0%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
2.10%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
1.50%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
1.60%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		Technology Equities
1.90%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		Large Cap Growth Equities
0.80%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
1.20%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		Technology
0.80%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
3.80%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		Technology
1.30%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
1.50%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
1.10%
NIO
NIO Inc.		Consumer Cyclical
0.40%
NKE
NIKE, Inc.		Consumer Cyclical
1.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
25.10%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		Technology
1.30%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
5.30%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
5.20%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		Healthcare
2.80%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
1.90%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
2.40%
USD=X
USD Cash
1%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
6%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities
2.20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
John Mackay Optimization 06/11/2024-1.34%20.36%-3.22%15.93%37.04%N/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-19.40%0.94%-11.67%5.97%21.04%21.10%
ADBE
Adobe Inc		-6.83%18.41%-17.86%-14.38%1.47%17.87%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.35%28.34%-19.48%-33.11%14.95%47.44%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-7.43%17.28%2.38%10.90%10.76%25.25%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		72.52%19.41%73.38%118.32%61.54%24.17%
CARR
Carrier Global Corporation		5.14%20.68%-5.58%9.82%30.38%N/A
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		5.38%22.65%3.30%8.12%29.77%31.88%
COP
ConocoPhillips Company		-11.70%-3.23%-21.74%-24.99%18.94%6.08%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.38%4.11%6.79%27.63%29.60%23.78%
CRM
salesforce.com, inc.		-15.09%16.45%-15.36%0.44%9.92%14.30%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.63%12.81%2.17%-2.66%19.43%20.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		2.59%19.21%-1.75%21.58%14.60%17.76%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.54%15.52%2.24%17.02%16.59%14.17%
LLY
Eli Lilly and Company		-7.01%-13.40%-4.27%-10.31%38.06%27.69%
MSFT
Microsoft Corporation		8.33%24.23%10.59%6.46%20.94%27.31%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		-8.52%0.46%-14.35%14.77%27.40%23.62%
NEE
NextEra Energy, Inc.		-5.86%0.45%-12.17%-9.82%5.25%12.97%
NFLX
Netflix, Inc.		33.28%14.19%32.37%85.48%22.58%29.60%
NIO
NIO Inc.		-11.01%3.47%-17.45%-25.95%3.48%N/A
NKE
NIKE, Inc.		-18.55%7.47%-17.52%-32.46%-7.03%2.82%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		-4.99%12.51%-11.66%-28.28%16.77%7.36%
QQQ
Invesco QQQ		0.69%15.64%2.10%13.48%18.22%17.53%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		-0.56%25.49%-1.72%2.23%29.28%25.01%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-22.95%-7.88%-22.28%-32.02%3.56%12.05%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		9.47%-6.77%2.50%47.56%20.83%21.00%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.55%43.31%0.41%89.35%44.33%35.36%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		-1.19%19.16%-1.44%7.34%19.90%19.51%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-4.99%14.18%-0.67%21.40%12.80%11.95%
AMAT
Applied Materials, Inc.		-0.79%16.40%-8.20%-25.72%25.28%24.59%
AVGO
Broadcom Inc.		-0.26%35.94%41.42%67.61%56.76%36.52%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		-43.91%22.18%-33.34%-15.78%15.98%17.93%
ASML
ASML Holding N.V.		7.40%16.30%10.74%-18.96%19.39%22.08%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью John Mackay Optimization 06/11/2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.73%-2.13%-8.04%0.10%11.44%-1.34%
20247.52%13.19%4.55%-4.03%10.90%7.28%-2.60%1.90%3.60%-0.29%4.82%-1.12%54.37%
202317.99%4.71%13.63%-1.66%16.82%7.50%5.43%-0.40%-7.22%-3.12%12.98%6.55%96.99%
2022-12.49%-1.67%4.60%-17.99%2.04%-11.25%16.27%-9.38%-13.89%4.86%13.80%-10.68%-35.35%
20210.62%0.34%-0.37%6.17%2.05%12.91%3.00%6.95%-5.92%13.95%12.52%-3.48%57.83%
202020.22%9.67%8.05%13.12%17.04%-2.09%-3.02%11.93%3.16%106.77%

Комиссия

Комиссия John Mackay Optimization 06/11/2024 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
QQQ
Invesco QQQ
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг John Mackay Optimization 06/11/2024 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности John Mackay Optimization 06/11/2024, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа John Mackay Optimization 06/11/2024, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино John Mackay Optimization 06/11/2024, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега John Mackay Optimization 06/11/2024, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара John Mackay Optimization 06/11/2024, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина John Mackay Optimization 06/11/2024, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.180.421.060.120.39
ADBE
Adobe Inc		-0.38-0.040.99-0.15-0.35
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.62-0.640.92-0.49-0.99
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.310.781.100.431.10
BYDDY
BYD Company Limited ADR		2.502.771.362.938.81
CARR
Carrier Global Corporation		0.290.971.120.521.19
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.190.651.090.350.70
COP
ConocoPhillips Company		-0.75-0.740.89-0.58-1.72
COST
Costco Wholesale Corporation		1.231.561.211.373.91
CRM
salesforce.com, inc.		0.011.201.150.601.54
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.080.161.02-0.04-0.09
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.741.671.221.153.51
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.681.091.150.752.48
LLY
Eli Lilly and Company		-0.27-0.260.97-0.54-1.00
MSFT
Microsoft Corporation		0.250.761.100.430.93
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.651.031.160.721.70
NEE
NextEra Energy, Inc.		-0.33-0.350.95-0.45-0.90
NFLX
Netflix, Inc.		2.573.501.484.6014.90
NIO
NIO Inc.		-0.37-0.160.98-0.27-0.78
NKE
NIKE, Inc.		-0.79-1.020.84-0.50-1.43
NVDA
NVIDIA Corporation		0.650.741.090.380.93
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		-0.59-0.530.93-0.54-1.07
QQQ
Invesco QQQ		0.520.931.130.611.94
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.050.291.04-0.01-0.02
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-1.17-1.600.81-0.74-1.88
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.741.761.292.506.33
TSLA
Tesla, Inc.		1.202.091.251.633.83
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.240.641.090.371.13
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.821.361.180.842.40
AMAT
Applied Materials, Inc.		-0.52-0.430.94-0.47-0.79
AVGO
Broadcom Inc.		1.051.951.261.834.99
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		-0.220.361.05-0.11-0.25
ASML
ASML Holding N.V.		-0.39-0.350.95-0.47-0.70
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Mackay Optimization 06/11/2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 1.17
  • За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность John Mackay Optimization 06/11/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.44%0.41%0.46%0.51%0.31%0.48%0.60%0.77%0.73%0.79%1.07%1.09%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.73%1.26%0.58%0.06%0.07%0.03%0.60%0.35%0.30%1.04%0.00%0.21%
CARR
Carrier Global Corporation		1.16%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		3.39%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
CRM
salesforce.com, inc.		0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET		0.00%0.00%0.42%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.59%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
LLY
Eli Lilly and Company		0.78%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.98%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.15%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.51%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.06%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.40%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.27%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.68%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.83%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
AVGO
Broadcom Inc.		0.97%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.39%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
ASML
ASML Holding N.V.		0.91%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Mackay Optimization 06/11/2024 показал максимальную просадку в 45.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка John Mackay Optimization 06/11/2024 составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.54%30 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.16026 мая 2023 г.389
-26.54%5 дек. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
-17.92%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4814 окт. 2024 г.68
-16.02%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42
-12.71%19 июл. 2023 г.7226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.85

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 34, при этом эффективное количество активов равно 11.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XCOPLLYNEEBYDDYTMUSNIOTMOMSINKECARRCOSTNFLXTSLACRMGOOGLAAPLAMDAMZNNXPIMRVLADBEAMATAVGONVDAASMLCDNSMSFTXLYIGVSMHXLKIUSGQQQPortfolio
^GSPC1.000.000.360.350.420.320.440.410.540.600.580.630.590.530.550.650.710.710.610.670.710.670.680.700.720.680.700.700.760.870.800.800.900.960.910.83
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
COP0.360.001.000.110.140.150.150.150.080.220.220.260.060.050.100.150.170.140.120.090.250.170.110.230.190.100.180.100.100.250.140.210.190.230.170.15
LLY0.350.000.111.000.220.070.250.050.250.290.160.190.310.200.110.230.220.250.180.220.160.160.240.210.240.220.240.270.290.230.270.230.300.350.300.27
NEE0.420.000.140.221.000.090.340.180.340.350.300.290.310.170.200.220.240.300.170.220.210.180.240.160.190.160.240.230.280.340.270.210.290.350.310.25
BYDDY0.320.000.150.070.091.000.130.550.180.150.260.190.170.230.310.250.280.260.290.270.330.280.250.320.260.280.310.250.250.330.300.340.320.330.340.37
TMUS0.440.000.150.250.340.131.000.170.270.390.270.250.350.260.180.300.290.330.230.300.270.240.330.250.260.250.270.300.330.370.350.280.370.400.390.34
NIO0.410.000.150.050.180.550.171.000.250.160.340.290.210.330.460.320.320.340.390.350.410.380.290.370.310.350.390.300.290.470.410.420.390.410.440.44
TMO0.540.000.080.250.340.180.270.251.000.410.380.370.390.280.290.390.370.400.330.340.400.380.450.370.360.360.420.460.440.430.500.430.490.530.500.46
MSI0.600.000.220.290.350.150.390.160.411.000.370.420.430.280.230.390.370.410.320.340.410.370.390.380.430.350.400.450.430.480.470.430.520.550.490.45
NKE0.580.000.220.160.300.260.270.340.380.371.000.420.350.310.310.380.390.430.330.390.460.350.430.380.360.330.420.360.400.590.470.420.480.520.500.45
CARR0.630.000.260.190.290.190.250.290.370.420.421.000.340.260.290.370.340.360.390.340.510.420.390.460.440.390.450.430.370.560.480.510.510.560.510.49
COST0.590.000.060.310.310.170.350.210.390.430.350.341.000.390.360.400.420.480.380.450.400.400.480.420.450.420.430.490.510.530.490.460.550.590.590.52
NFLX0.530.000.050.200.170.230.260.330.280.280.310.260.391.000.440.520.470.480.460.570.370.430.540.410.450.510.470.510.520.510.610.490.570.590.630.59
TSLA0.550.000.100.110.200.310.180.460.290.230.310.290.360.441.000.450.440.490.460.470.470.470.440.440.460.470.430.460.460.730.550.520.550.590.630.59
CRM0.650.000.150.230.220.250.300.320.390.390.380.370.400.520.451.000.540.510.510.600.470.520.680.490.530.560.520.610.620.600.810.580.700.690.700.67
GOOGL0.710.000.170.220.240.280.290.320.370.370.390.340.420.470.440.541.000.600.530.670.470.510.610.520.530.560.530.570.720.630.650.600.710.760.760.68
AAPL0.710.000.140.250.300.260.330.340.400.410.430.360.480.480.490.510.601.000.510.600.520.490.580.500.530.540.520.550.670.630.620.590.780.760.770.68
AMD0.610.000.120.180.170.290.230.390.330.320.330.390.380.460.460.510.530.511.000.550.600.670.560.650.610.730.650.600.580.570.640.780.720.670.720.81
AMZN0.670.000.090.220.220.270.300.350.340.340.390.340.450.570.470.600.670.600.551.000.440.540.630.500.550.600.540.600.700.740.710.600.710.740.780.71
NXPI0.710.000.250.160.210.330.270.410.400.410.460.510.400.370.470.470.470.520.600.441.000.680.500.760.670.590.710.580.520.640.590.810.710.690.700.70
MRVL0.670.000.170.160.180.280.240.380.380.370.350.420.400.430.470.520.510.490.670.540.681.000.540.700.710.700.680.610.580.620.660.820.740.710.740.77
ADBE0.680.000.110.240.240.250.330.290.450.390.430.390.480.540.440.680.610.580.560.630.500.541.000.530.570.600.570.690.700.610.810.630.750.740.760.72
AMAT0.700.000.230.210.160.320.250.370.370.380.380.460.420.410.440.490.520.500.650.500.760.700.531.000.730.670.810.630.580.600.620.880.750.710.730.75
AVGO0.720.000.190.240.190.260.260.310.360.430.360.440.450.450.460.530.530.530.610.550.670.710.570.731.000.680.690.660.620.620.670.840.790.760.770.77
NVDA0.680.000.100.220.160.280.250.350.360.350.330.390.420.510.470.560.560.540.730.600.590.700.600.670.681.000.670.670.650.590.700.850.800.760.790.93
ASML0.700.000.180.240.240.310.270.390.420.400.420.450.430.470.430.520.530.520.650.540.710.680.570.810.690.671.000.660.610.610.660.840.750.720.750.76
CDNS0.700.000.100.270.230.250.300.300.460.450.360.430.490.510.460.610.570.550.600.600.580.610.690.630.660.670.661.000.690.620.810.750.790.770.780.77
MSFT0.760.000.100.290.280.250.330.290.440.430.400.370.510.520.460.620.720.670.580.700.520.580.700.580.620.650.610.691.000.650.780.680.860.830.850.77
XLY0.870.000.250.230.340.330.370.470.430.480.590.560.530.510.730.600.630.630.570.740.640.620.610.600.620.590.610.620.651.000.740.700.770.850.840.76
IGV0.800.000.140.270.270.300.350.410.500.470.470.480.490.610.550.810.650.620.640.710.590.660.810.620.670.700.660.810.780.741.000.740.860.860.880.83
SMH0.800.000.210.230.210.340.280.420.430.430.420.510.460.490.520.580.600.590.780.600.810.820.630.880.840.850.840.750.680.700.741.000.890.840.870.92
XLK0.900.000.190.300.290.320.370.390.490.520.480.510.550.570.550.700.710.780.720.710.710.740.750.750.790.800.750.790.860.770.860.891.000.960.970.93
IUSG0.960.000.230.350.350.330.400.410.530.550.520.560.590.590.590.690.760.760.670.740.690.710.740.710.760.760.720.770.830.850.860.840.961.000.970.90
QQQ0.910.000.170.300.310.340.390.440.500.490.500.510.590.630.630.700.760.770.720.780.700.740.760.730.770.790.750.780.850.840.880.870.970.971.000.93
Portfolio0.830.000.150.270.250.370.340.440.460.450.450.490.520.590.590.670.680.680.810.710.700.770.720.750.770.930.760.770.770.760.830.920.930.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2020 г.