Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGX Argan, Inc.	Industrials	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	10%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	Industrials	10%
EAT Brinker International, Inc.	Consumer Cyclical	10%
INTA Intapp, Inc.	Technology	10%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	10%
OPFI OppFi Inc.	Technology	10%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	10%
URBN Urban Outfitters, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2022 г., начальной даты CRDO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Seeking Alpha top 10 stocks for 2025	1.13%	4.25%	0.68%	-2.02%	48.08%	74.55%	—	—
Активы портфеля:
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	5.77%	4.27%	-29.49%	-32.20%	135.71%	121.78%	—	—
INTA Intapp, Inc.	-2.53%	6.83%	-45.35%	-37.49%	-57.87%	-17.65%	—	—
CLS Celestica Inc.	2.12%	14.75%	-0.26%	17.51%	258.03%	185.72%	102.26%	39.05%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	2.28%	-0.57%	30.18%	16.20%	72.40%	74.45%	36.20%	23.38%
AGX Argan, Inc.	0.66%	31.04%	83.80%	112.63%	320.00%	145.13%	63.30%	36.17%
URBN Urban Outfitters, Inc.	0.58%	-3.00%	-15.33%	-12.71%	20.07%	31.98%	11.90%	6.39%
LRN Stride, Inc.	0.88%	3.45%	38.06%	-38.28%	-31.68%	31.85%	23.07%	24.59%
EAT Brinker International, Inc.	0.41%	1.70%	-0.12%	12.22%	-7.67%	55.67%	14.79%	13.55%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	1.59%	-1.95%	-22.10%	-33.87%	-32.12%	-15.40%	-28.71%	1.63%
OPFI OppFi Inc.	-1.69%	-16.34%	-27.53%	-32.32%	-16.19%	58.45%	-4.32%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.15%	-2.18%	0.76%	2.00%									0.68%
2025	22.46%	-11.72%	-11.12%	4.01%	21.99%	12.96%	1.59%	3.57%	3.79%	-1.06%	5.41%	-5.96%	47.51%
2024	-0.46%	6.10%	6.25%	-0.23%	16.35%	3.05%	4.30%	7.77%	3.81%	13.10%	28.72%	5.23%	139.93%
2023	18.33%	-3.82%	0.20%	-4.14%	9.17%	7.33%	8.50%	-1.07%	-0.55%	-0.24%	12.61%	10.83%	70.24%
2022	4.02%	1.41%	-2.57%	-8.93%	-0.50%	-9.02%	12.18%	-8.18%	-3.90%	13.31%	3.65%	-5.19%	-6.62%

Метрики бенчмарка

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025: годовая альфа составляет 36.67%, бета — 1.29, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 28.01.2022.

Портфель участвовал в 238.97% роста S&P 500 Index, но только в 73.85% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 36.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 36.67%

Бета: 1.29

R²: 0.57

Участие в росте: 238.97%

Участие в снижении: 73.85%

Комиссия

Комиссия Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.88	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.37	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.57	1.39	+2.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.77	6.43	+3.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	81	1.63	2.23	1.27	2.67	6.75
INTA Intapp, Inc.	5	-1.09	-1.85	0.78	-0.85	-1.71
CLS Celestica Inc.	95	3.62	3.29	1.44	9.34	24.62
DXPE DXP Enterprises, Inc.	79	1.45	1.93	1.26	2.24	6.50
AGX Argan, Inc.	98	4.25	4.09	1.53	13.27	35.96
URBN Urban Outfitters, Inc.	55	0.36	0.96	1.13	0.82	1.68
LRN Stride, Inc.	24	-0.47	-0.10	0.97	-0.48	-0.81
EAT Brinker International, Inc.	35	-0.11	0.18	1.02	-0.09	-0.19
PYPL PayPal Holdings, Inc.	12	-0.78	-0.90	0.87	-0.62	-1.39
OPFI OppFi Inc.	28	-0.31	-0.11	0.99	-0.33	-0.58

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За всё время: 1.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.42%	0.31%	0.25%	0.22%	0.27%	0.19%	0.80%	0.61%	0.54%	0.82%	0.41%	0.47%
Активы портфеля:
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INTA Intapp, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGX Argan, Inc.	0.30%	0.52%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	7.31%	2.49%	1.98%	4.44%	1.42%	2.16%
URBN Urban Outfitters, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EAT Brinker International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.62%	3.46%	3.71%	2.67%	2.50%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.62%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPFI OppFi Inc.	3.30%	2.39%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.25%	7 февр. 2025 г.	42	8 апр. 2025 г.	51	23 июн. 2025 г.	93
-22.84%	2 февр. 2022 г.	163	26 сент. 2022 г.	83	25 янв. 2023 г.	246
-14.79%	15 февр. 2023 г.	55	4 мая 2023 г.	19	1 июн. 2023 г.	74
-14.03%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-13.17%	29 окт. 2025 г.	17	20 нояб. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LRN	OPFI	AGX	INTA	EAT	URBN	DXPE	PYPL	CRDO	CLS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.31	0.36	0.40	0.44	0.42	0.46	0.45	0.61	0.52	0.57	0.72
LRN	0.31	1.00	0.19	0.17	0.27	0.23	0.23	0.29	0.24	0.19	0.19	0.42
OPFI	0.36	0.19	1.00	0.22	0.24	0.24	0.23	0.28	0.26	0.27	0.26	0.56
AGX	0.40	0.17	0.22	1.00	0.18	0.22	0.23	0.38	0.21	0.31	0.36	0.51
INTA	0.44	0.27	0.24	0.18	1.00	0.26	0.25	0.24	0.39	0.32	0.25	0.53
EAT	0.42	0.23	0.24	0.22	0.26	1.00	0.39	0.26	0.35	0.28	0.28	0.54
URBN	0.46	0.23	0.23	0.23	0.25	0.39	1.00	0.32	0.36	0.22	0.26	0.52
DXPE	0.45	0.29	0.28	0.38	0.24	0.26	0.32	1.00	0.28	0.27	0.36	0.55
PYPL	0.61	0.24	0.26	0.21	0.39	0.35	0.36	0.28	1.00	0.32	0.30	0.55
CRDO	0.52	0.19	0.27	0.31	0.32	0.28	0.22	0.27	0.32	1.00	0.56	0.67
CLS	0.57	0.19	0.26	0.36	0.25	0.28	0.26	0.36	0.30	0.56	1.00	0.67
Portfolio	0.72	0.42	0.56	0.51	0.53	0.54	0.52	0.55	0.55	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2022 г.

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов