PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Seeking Alpha top 10 stocks for 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Распределение активов

CRDO 10%INTA 10%CLS 10%DXPE 10%AGX 10%URBN 10%LRN 10%EAT 10%PYPL 10%OPFI 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGX
Argan, Inc.		Industrials
10%
CLS
Celestica Inc.		Technology
10%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		Technology
10%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		Industrials
10%
EAT
Brinker International, Inc.		Consumer Cyclical
10%
INTA
Intapp, Inc.		Technology
10%
LRN
Stride, Inc.		Consumer Defensive
10%
OPFI
OppFi Inc.		Technology
10%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		Financial Services
10%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.55%
31.07%
Seeking Alpha top 10 stocks for 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 янв. 2022 г., начальной даты CRDO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.58%-3.06%-0.68%8.94%17.98%10.64%
Seeking Alpha top 10 stocks for 20250.29%-3.28%54.44%115.99%N/AN/A
Активы портфеля:
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		-35.96%-14.64%41.44%95.19%N/AN/A
INTA
Intapp, Inc.		-7.08%-6.12%23.29%84.42%N/AN/A
CLS
Celestica Inc.		-10.78%-11.26%63.56%75.59%90.32%22.16%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		2.77%-1.68%63.60%60.09%50.11%6.50%
AGX
Argan, Inc.		0.92%13.49%34.09%181.52%34.98%16.87%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.98%-5.84%50.52%28.79%34.28%2.35%
LRN
Stride, Inc.		26.25%-5.90%56.18%112.87%44.83%22.95%
EAT
Brinker International, Inc.		17.36%-1.75%94.60%212.56%71.85%11.51%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-21.32%-3.73%-13.29%3.85%-6.21%N/A
OPFI
OppFi Inc.		27.68%1.98%108.53%307.96%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202522.46%-11.72%-11.12%4.38%0.29%
2024-0.46%6.10%6.25%-0.23%16.35%3.05%4.30%7.77%3.81%13.10%28.72%5.23%139.93%
202318.33%-3.82%0.20%-4.14%9.17%7.33%8.50%-1.07%-0.55%-0.24%12.61%10.83%70.24%
20224.02%1.41%-2.57%-8.93%-0.50%-9.02%12.18%-8.18%-3.90%13.31%3.65%-5.19%-6.62%

Комиссия

Комиссия Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Seeking Alpha top 10 stocks for 2025, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 3.51
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 3.75
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.53
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 3.95
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 13.55
^GSPC: 2.64
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		1.061.941.271.905.14
INTA
Intapp, Inc.		1.892.691.332.1710.10
CLS
Celestica Inc.		1.131.661.241.764.69
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		1.241.991.242.055.00
AGX
Argan, Inc.		2.703.401.474.0612.78
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.541.151.130.821.67
LRN
Stride, Inc.		2.174.271.564.3416.88
EAT
Brinker International, Inc.		4.234.111.546.9521.37
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.100.361.050.050.31
OPFI
OppFi Inc.		3.914.001.475.7718.89

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.51
0.58
Seeking Alpha top 10 stocks for 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.22%0.25%0.22%0.27%0.19%0.52%0.61%0.54%0.59%0.41%0.47%0.39%
Активы портфеля:
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTA
Intapp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.98%0.93%2.24%2.71%1.94%4.50%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%1.77%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPFI
OppFi Inc.		1.23%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-7.70%
Seeking Alpha top 10 stocks for 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 показал максимальную просадку в 28.88%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 22.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.88%7 февр. 2025 г.2110 мар. 2025 г.———
-22.84%2 февр. 2022 г.16326 сент. 2022 г.8325 янв. 2023 г.246
-14.79%15 февр. 2023 г.554 мая 2023 г.191 июн. 2023 г.74
-14.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-10.06%24 янв. 2025 г.227 янв. 2025 г.64 февр. 2025 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 14.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
5.74%
Seeking Alpha top 10 stocks for 2025
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
OPFILRNAGXINTAURBNEATDXPEPYPLCRDOCLS
OPFI1.000.150.210.210.220.240.250.230.270.27
LRN0.151.000.210.260.230.250.290.230.220.26
AGX0.210.211.000.210.290.260.410.230.280.33
INTA0.210.260.211.000.240.270.230.370.340.32
URBN0.220.230.290.241.000.420.320.400.260.30
EAT0.240.250.260.270.421.000.270.400.310.32
DXPE0.250.290.410.230.320.271.000.280.300.39
PYPL0.230.230.230.370.400.400.281.000.340.37
CRDO0.270.220.280.340.260.310.300.341.000.56
CLS0.270.260.330.320.300.320.390.370.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2022 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab