Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	10%
INTA Intapp, Inc.	Technology	10%
CLS Celestica Inc.	Technology	10%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	Industrials	10%
AGX Argan, Inc.	Industrials	10%
URBN Urban Outfitters, Inc.	Consumer Cyclical	10%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	10%
EAT Brinker International, Inc.	Consumer Cyclical	10%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	10%
OPFI OppFi Inc.	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Seeking Alpha top 10 stocks for 2025	0.07%	12.28%	27.40%	26.07%	51.04%	80.32%	—	—
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	7.35%	-4.63%	120.32%	117.36%	217.58%	162.40%	73.82%	36.01%
CLS Celestica Inc.	2.63%	12.52%	36.48%	33.16%	221.91%	204.85%	117.76%	44.17%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	3.43%	50.67%	80.28%	82.66%	252.99%	143.22%	—	—
DXPE DXP Enterprises, Inc.	-0.49%	14.46%	53.09%	55.18%	119.43%	67.21%	39.18%	27.18%
EAT Brinker International, Inc.	-1.93%	13.86%	8.86%	8.05%	-10.50%	62.53%	21.58%	14.74%
INTA Intapp, Inc.	-3.39%	10.00%	-49.61%	-45.71%	-56.82%	-21.68%	—	—
LRN Stride, Inc.	-14.50%	-5.38%	28.66%	30.72%	-41.68%	28.04%	22.57%	21.87%
OPFI OppFi Inc.	-1.20%	-4.07%	-21.03%	-22.59%	-32.35%	60.48%	-2.76%	—
PYPL PayPal Holdings, Inc.	2.31%	-4.01%	-26.76%	-29.60%	-39.49%	-13.59%	-30.73%	1.49%
URBN Urban Outfitters, Inc.	0.01%	11.69%	2.33%	-6.88%	13.23%	33.59%	14.62%	11.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -10.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.15%	-2.18%	0.76%	22.96%	0.75%	4.17%							27.40%
2025	22.46%	-11.72%	-11.12%	4.01%	21.99%	12.96%	1.59%	3.57%	3.79%	-1.06%	5.41%	-5.96%	47.51%
2024	-0.46%	6.10%	6.25%	-0.23%	16.35%	3.05%	4.30%	7.77%	3.81%	13.10%	28.72%	5.23%	139.93%
2023	18.33%	-3.82%	0.20%	-4.14%	9.17%	7.33%	8.50%	-1.07%	-0.55%	-0.24%	12.61%	10.83%	70.24%
2022	2.80%	1.28%	-2.46%	-8.93%	-0.50%	-9.02%	12.18%	-8.18%	-3.90%	13.31%	3.65%	-5.19%	-7.72%

Метрики бенчмарка

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 has an annualized alpha of 36.50%, beta of 1.30, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2022.

This portfolio captured 232.63% of S&P 500 Index gains but only 68.51% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 36.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 36.50%

Бета: 1.30

R²: 0.56

Участие в росте: 232.63%

Участие в снижении: 68.51%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.72	2.14	-0.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.28	2.89	-0.61
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.39	-0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.90	2.91	+0.98
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.62	13.08	-3.46

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGX Argan, Inc.	95	2.95	3.46	1.44	8.78	24.97
CLS Celestica Inc.	93	3.08	2.96	1.39	7.64	18.56
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	91	2.97	3.03	1.36	4.75	11.47
DXPE DXP Enterprises, Inc.	87	2.33	2.46	1.36	3.64	10.06
EAT Brinker International, Inc.	33	-0.22	-0.01	1.00	-0.24	-0.48
INTA Intapp, Inc.	6	-1.02	-1.73	0.80	-0.88	-1.46
LRN Stride, Inc.	19	-0.61	-0.35	0.91	-0.65	-0.99
OPFI OppFi Inc.	16	-0.71	-0.89	0.90	-0.67	-0.98
PYPL PayPal Holdings, Inc.	8	-1.02	-1.31	0.81	-0.79	-1.38
URBN Urban Outfitters, Inc.	52	0.31	0.76	1.09	0.50	0.96

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 на 16 июн. 2026 г. составляет 1.72 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.13%	0.31%	0.25%	0.22%	0.27%	0.19%	0.80%	0.61%	0.54%	0.82%	0.41%	0.47%
Активы портфеля:
AGX Argan, Inc.	0.27%	0.52%	0.93%	2.24%	2.71%	1.94%	7.31%	2.49%	1.98%	4.44%	1.42%	2.16%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DXPE DXP Enterprises, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EAT Brinker International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.62%	3.46%	3.71%	2.67%	2.50%
INTA Intapp, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OPFI OppFi Inc.	0.00%	2.39%	1.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.99%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
URBN Urban Outfitters, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-34.25%апр. 2025 г.	2mo	2mo 16d	4mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022	-22.82%сент. 2022 г.	7mo 26d	4mo 1d	11mo 27dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Коррекция 2023 года2023	-14.79%май 2023 г.	2mo 18d	28d	3mo 16dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г.
Коррекция 2024 года2024	-14.03%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Коррекция 2025 года2025	-13.17%нояб. 2025 г.	22d	4mo 21d	5mo 13dокт. 2025 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.10	1.85	1.84

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.84, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 с S&P 500 Index

Корреляция Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 с S&P 500 Index составляет 0.68 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.67
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.	0.72

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PYPL: 0.60, а самая низкая у LRN: 0.31.

0.31

0.36

0.40

0.41

0.41

0.45

0.46

0.51

0.56

0.60

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Seeking Alpha top 10 stocks for 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у CRDO: 0.68, а самая низкая у LRN: 0.42.

0.42

0.50

0.50

0.52

0.53

0.54

0.55

0.55

0.68

0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LRN	OPFI	AGX	INTA	EAT	URBN	DXPE	PYPL	CRDO	CLS
LRN	1.00	0.19	0.17	0.26	0.22	0.23	0.28	0.24	0.18	0.18
OPFI	0.19	1.00	0.21	0.24	0.24	0.23	0.27	0.26	0.27	0.25
AGX	0.17	0.21	1.00	0.15	0.22	0.23	0.37	0.20	0.30	0.36
INTA	0.26	0.24	0.15	1.00	0.24	0.22	0.21	0.39	0.30	0.23
EAT	0.22	0.24	0.22	0.24	1.00	0.40	0.25	0.34	0.28	0.28
URBN	0.23	0.23	0.23	0.22	0.40	1.00	0.33	0.35	0.22	0.25
DXPE	0.28	0.27	0.37	0.21	0.25	0.33	1.00	0.26	0.26	0.35
PYPL	0.24	0.26	0.20	0.39	0.34	0.35	0.26	1.00	0.31	0.30
CRDO	0.18	0.27	0.30	0.30	0.28	0.22	0.26	0.31	1.00	0.55
CLS	0.18	0.25	0.36	0.23	0.28	0.25	0.35	0.30	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 янв. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Seeking Alpha top 10 stocks for 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации