Сравнение AGX с EAT
AGX (Argan, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGX returned 34.05%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 98.28%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 34.05% против 13.68% соответственно.
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам AGX и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between AGX and EAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.16 |
The correlation between AGX and EAT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.80B
EAT:
$6.50B
AGX:
$11.38
EAT:
$10.14
AGX:
54.46
EAT:
14.41
AGX:
0.99
EAT:
0.33
AGX:
8.43
EAT:
1.16
AGX:
18.59
EAT:
16.02
AGX:
$1.04B
EAT:
$5.73B
AGX:
$217.93M
EAT:
$3.45B
AGX:
$163.99M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. EAT — Ранг доходности на риск
AGX
EAT
Сравнение AGX c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | -0.34 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | -0.69 | +18.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.32 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и EAT
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -88.40% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -44.41% | +19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -45.92% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -65.54% | +21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -84.94% | +30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -22.73% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.35% | -24.34% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 21.68% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и EAT
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 16.59% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 35.50% | +20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.04% | 46.55% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 48.95% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.84% | 55.09% | -9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и EAT
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и EAT
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and EAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.80%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs EAT's -88.40%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор