00 - Алекс докризовий v3

График показывает рост $10,000 инвестированных в 00 - Алекс докризовий v3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 00 - Алекс докризовий v3 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -9.1%.

00 - Алекс докризовий v3 has an annualized alpha of 45.67%, beta of 1.13, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2022.

• This portfolio captured 228.21% of S&P 500 Index gains but only 30.11% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 45.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.13 and R2 of 0.68, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 00 - Алекс докризовий v3 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

00 - Алекс докризовий v3 имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 00 - Алекс докризовий v3 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.93 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 00 - Алекс докризовий v3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

00 - Алекс докризовий v3 показал максимальную просадку в 21.68%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка 00 - Алекс докризовий v3 составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.