Real Estate

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMT American Tower Corporation	Real Estate	0%
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Real Estate	0%
AVB AvalonBay Communities, Inc.	Real Estate	0%
BXP Boston Properties, Inc.	Real Estate	0%
CBRE CBRE Group, Inc.	Real Estate	15%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	0%
CPT Camden Property Trust	Real Estate	0%
CSGP CoStar Group, Inc.	Real Estate	0%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	Real Estate	10%
DOC Physicians Realty Trust	Real Estate	0%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	0%
EQR Equity Residential	Real Estate	0%
ESS Essex Property Trust, Inc.	Real Estate	0%
EXR Extra Space Storage Inc.	Real Estate	0%
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	0%
HST Host Hotels & Resorts, Inc.	Real Estate	0%
INVH Invitation Homes Inc.	Real Estate	0%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	15%
KIM Kimco Realty Corporation	Real Estate	0%
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.	Real Estate	0%
O Realty Income Corporation	Real Estate	15%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	0%
PSA Public Storage	Real Estate	0%
REG Regency Centers Corporation	Real Estate	0%
SBAC SBA Communications Corporation	Real Estate	0%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	15%
UDR UDR, Inc.	Real Estate	0%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	0%
VTR Ventas, Inc.	Real Estate	15%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	15%
WY Weyerhaeuser Company	Real Estate	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Real Estate и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Real Estate	1.27%	-3.53%	8.25%	6.90%	21.16%	27.97%	17.22%	—
Активы портфеля:
WELL Welltower Inc.	1.74%	-2.73%	9.39%	16.15%	34.37%	44.45%	25.71%	15.47%
PLD Prologis, Inc.	0.33%	-4.36%	5.63%	17.03%	23.21%	5.95%	7.28%	14.89%
AMT American Tower Corporation	1.58%	-8.68%	-1.05%	-8.24%	-17.47%	-1.49%	-3.47%	7.80%
EQIX Equinix, Inc.	0.44%	2.92%	31.28%	30.98%	23.09%	14.49%	10.22%	13.80%
SPG Simon Property Group, Inc.	0.31%	-5.50%	3.10%	4.42%	16.23%	25.29%	16.66%	4.20%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	0.69%	2.69%	18.24%	6.12%	25.77%	29.02%	8.52%	11.11%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%
PSA Public Storage	1.49%	-7.49%	9.13%	-0.98%	-1.59%	0.99%	6.68%	4.23%
CBRE CBRE Group, Inc.	1.57%	-4.23%	-15.04%	-12.23%	2.48%	23.36%	11.28%	16.67%
CCI Crown Castle International Corp.	4.89%	-4.90%	-3.41%	-9.02%	-14.48%	-8.88%	-9.27%	3.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Real Estate закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.41%	7.06%	-5.43%	1.42%									8.25%
2025	2.47%	4.12%	-3.78%	0.32%	1.89%	2.89%	3.07%	2.30%	4.21%	-0.92%	2.51%	-3.31%	16.47%
2024	-3.98%	4.21%	3.65%	-3.53%	5.85%	3.12%	9.57%	8.07%	4.94%	2.75%	3.19%	-8.24%	32.03%
2023	11.44%	-4.00%	-5.54%	4.81%	-4.64%	8.32%	4.82%	-2.26%	-6.15%	-0.74%	10.98%	8.96%	26.26%
2022	-5.26%	-2.37%	7.20%	-5.35%	-0.95%	-8.14%	7.43%	-5.94%	-14.69%	6.08%	11.21%	-3.91%	-16.55%
2021	0.83%	11.14%	4.38%	7.31%	2.36%	1.44%	4.57%	2.56%	-4.95%	5.27%	-1.88%	9.35%	50.07%

Метрики бенчмарка

Real Estate: годовая альфа составляет 4.41%, бета — 0.92, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 18.10.2017.

Портфель участвовал в 101.23% роста S&P 500 Index, но только в 93.30% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.41%

Бета: 0.92

R²: 0.48

Участие в росте: 101.23%

Участие в снижении: 93.30%

Комиссия

Комиссия Real Estate составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Real Estate имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	0.88	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	1.39	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.31	6.43	+1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WELL Welltower Inc.	81	1.62	2.13	1.29	2.65	6.60
PLD Prologis, Inc.	67	0.88	1.34	1.19	1.20	5.12
AMT American Tower Corporation	15	-0.70	-0.85	0.90	-0.68	-1.10
EQIX Equinix, Inc.	64	0.83	1.30	1.19	1.29	2.29
SPG Simon Property Group, Inc.	61	0.66	1.03	1.15	1.08	3.74
DLR Digital Realty Trust, Inc.	71	1.09	1.65	1.21	1.67	4.36
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
PSA Public Storage	33	-0.07	0.07	1.01	-0.14	-0.28
CBRE CBRE Group, Inc.	41	0.08	0.32	1.05	0.18	0.49
CCI Crown Castle International Corp.	19	-0.54	-0.58	0.93	-0.50	-0.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Real Estate имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.25
За 5 лет: 0.89
За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Real Estate за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.78%	3.12%	2.94%	3.44%	3.97%	3.06%	4.59%	4.37%	4.37%	4.11%	3.94%	6.44%
Активы портфеля:
WELL Welltower Inc.	1.43%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
PLD Prologis, Inc.	3.06%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
AMT American Tower Corporation	3.91%	3.87%	3.53%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%
EQIX Equinix, Inc.	1.92%	2.45%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%
SPG Simon Property Group, Inc.	4.58%	4.62%	4.70%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%
DLR Digital Realty Trust, Inc.	2.69%	3.15%	2.75%	3.63%	4.87%	2.62%	3.21%	3.61%	3.79%	3.27%	3.58%	4.50%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
PSA Public Storage	4.28%	4.62%	4.01%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%
CBRE CBRE Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCI Crown Castle International Corp.	5.01%	5.35%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Real Estate показал максимальную просадку в 48.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка Real Estate составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.39%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	232	23 февр. 2021 г.	253
-29.83%	21 апр. 2022 г.	123	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	415
-16.17%	29 нояб. 2024 г.	88	8 апр. 2025 г.	71	22 июл. 2025 г.	159
-14.37%	19 дек. 2017 г.	35	8 февр. 2018 г.	101	5 июл. 2018 г.	136
-12.36%	5 янв. 2022 г.	34	23 февр. 2022 г.	24	29 мар. 2022 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CSGP	HST	SBAC	EQIX	DLR	WY	CBRE	AMT	CCI	VICI	IRM	PSA	VTR	WELL	SPG	EXR	BXP	INVH	O	KIM	PLD	ARE	REG	DOC	FRT	CPT	ESS	MAA	EQR	AVB	UDR	Portfolio
Benchmark	1.00	0.56	0.55	0.33	0.47	0.45	0.53	0.65	0.33	0.33	0.43	0.48	0.33	0.33	0.35	0.50	0.37	0.50	0.45	0.35	0.47	0.52	0.49	0.46	0.39	0.46	0.42	0.45	0.42	0.44	0.45	0.44	0.58
CSGP	0.56	1.00	0.35	0.34	0.39	0.35	0.37	0.46	0.32	0.33	0.34	0.29	0.29	0.25	0.25	0.30	0.31	0.33	0.36	0.28	0.33	0.42	0.41	0.32	0.31	0.33	0.34	0.35	0.34	0.34	0.35	0.34	0.39
HST	0.55	0.35	1.00	0.20	0.25	0.28	0.50	0.54	0.20	0.21	0.45	0.41	0.27	0.38	0.37	0.59	0.33	0.56	0.37	0.36	0.56	0.40	0.43	0.53	0.40	0.55	0.41	0.44	0.39	0.44	0.45	0.45	0.55
SBAC	0.33	0.34	0.20	1.00	0.56	0.52	0.38	0.33	0.80	0.79	0.43	0.42	0.52	0.38	0.40	0.29	0.52	0.34	0.47	0.49	0.35	0.53	0.50	0.38	0.47	0.37	0.46	0.45	0.50	0.45	0.46	0.46	0.50
EQIX	0.47	0.39	0.25	0.56	1.00	0.73	0.39	0.39	0.58	0.55	0.39	0.50	0.47	0.36	0.37	0.33	0.46	0.35	0.48	0.44	0.36	0.58	0.48	0.39	0.44	0.38	0.46	0.46	0.48	0.47	0.46	0.47	0.55
DLR	0.45	0.35	0.28	0.52	0.73	1.00	0.38	0.37	0.54	0.54	0.37	0.54	0.48	0.42	0.42	0.36	0.49	0.40	0.49	0.47	0.40	0.56	0.51	0.42	0.49	0.42	0.48	0.48	0.50	0.49	0.50	0.49	0.63
WY	0.53	0.37	0.50	0.38	0.39	0.38	1.00	0.56	0.38	0.40	0.51	0.46	0.40	0.42	0.41	0.53	0.43	0.51	0.48	0.46	0.55	0.53	0.51	0.53	0.49	0.55	0.47	0.47	0.48	0.48	0.50	0.49	0.60
CBRE	0.65	0.46	0.54	0.33	0.39	0.37	0.56	1.00	0.34	0.33	0.45	0.48	0.36	0.41	0.41	0.56	0.40	0.56	0.45	0.40	0.54	0.50	0.49	0.53	0.46	0.54	0.48	0.49	0.48	0.50	0.49	0.50	0.69
AMT	0.33	0.32	0.20	0.80	0.58	0.54	0.38	0.34	1.00	0.81	0.42	0.43	0.56	0.42	0.45	0.32	0.55	0.36	0.51	0.55	0.38	0.56	0.51	0.42	0.52	0.40	0.50	0.49	0.54	0.50	0.51	0.51	0.53
CCI	0.33	0.33	0.21	0.79	0.55	0.54	0.40	0.33	0.81	1.00	0.43	0.43	0.56	0.42	0.44	0.33	0.55	0.37	0.52	0.54	0.39	0.56	0.52	0.42	0.52	0.40	0.50	0.48	0.53	0.50	0.50	0.51	0.53
VICI	0.43	0.34	0.45	0.43	0.39	0.37	0.51	0.45	0.42	0.43	1.00	0.45	0.46	0.49	0.48	0.50	0.49	0.50	0.54	0.58	0.57	0.51	0.53	0.57	0.54	0.57	0.51	0.51	0.52	0.53	0.54	0.53	0.60
IRM	0.48	0.29	0.41	0.42	0.50	0.54	0.46	0.48	0.43	0.43	0.45	1.00	0.49	0.46	0.46	0.53	0.50	0.52	0.48	0.51	0.54	0.54	0.50	0.55	0.52	0.57	0.52	0.52	0.53	0.54	0.54	0.55	0.75
PSA	0.33	0.29	0.27	0.52	0.47	0.48	0.40	0.36	0.56	0.56	0.46	0.49	1.00	0.48	0.49	0.41	0.82	0.45	0.57	0.60	0.47	0.61	0.57	0.50	0.58	0.50	0.60	0.58	0.63	0.60	0.60	0.60	0.60
VTR	0.33	0.25	0.38	0.38	0.36	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.49	0.46	0.48	1.00	0.81	0.54	0.47	0.53	0.51	0.63	0.60	0.51	0.52	0.62	0.71	0.62	0.57	0.57	0.58	0.59	0.61	0.61	0.79
WELL	0.35	0.25	0.37	0.40	0.37	0.42	0.41	0.41	0.45	0.44	0.48	0.46	0.49	0.81	1.00	0.52	0.48	0.51	0.54	0.64	0.59	0.53	0.51	0.62	0.70	0.60	0.59	0.59	0.59	0.62	0.63	0.62	0.78
SPG	0.50	0.30	0.59	0.29	0.33	0.36	0.53	0.56	0.32	0.33	0.50	0.53	0.41	0.54	0.52	1.00	0.45	0.64	0.50	0.56	0.75	0.52	0.53	0.74	0.56	0.76	0.55	0.56	0.54	0.59	0.59	0.59	0.77
EXR	0.37	0.31	0.33	0.52	0.46	0.49	0.43	0.40	0.55	0.55	0.49	0.50	0.82	0.47	0.48	0.45	1.00	0.50	0.60	0.61	0.50	0.64	0.61	0.52	0.59	0.54	0.62	0.61	0.65	0.62	0.63	0.63	0.61
BXP	0.50	0.33	0.56	0.34	0.35	0.40	0.51	0.56	0.36	0.37	0.50	0.52	0.45	0.53	0.51	0.64	0.50	1.00	0.53	0.53	0.68	0.55	0.66	0.66	0.62	0.68	0.60	0.64	0.59	0.66	0.65	0.65	0.69
INVH	0.45	0.36	0.37	0.47	0.48	0.49	0.48	0.45	0.51	0.52	0.54	0.48	0.57	0.51	0.54	0.50	0.60	0.53	1.00	0.60	0.56	0.63	0.63	0.59	0.61	0.58	0.70	0.69	0.72	0.71	0.72	0.72	0.64
O	0.35	0.28	0.36	0.49	0.44	0.47	0.46	0.40	0.55	0.54	0.58	0.51	0.60	0.63	0.64	0.56	0.61	0.53	0.60	1.00	0.64	0.60	0.61	0.67	0.69	0.67	0.63	0.62	0.65	0.66	0.66	0.67	0.76
KIM	0.47	0.33	0.56	0.35	0.36	0.40	0.55	0.54	0.38	0.39	0.57	0.54	0.47	0.60	0.59	0.75	0.50	0.68	0.56	0.64	1.00	0.55	0.60	0.83	0.64	0.85	0.59	0.60	0.60	0.64	0.64	0.64	0.77
PLD	0.52	0.42	0.40	0.53	0.58	0.56	0.53	0.50	0.56	0.56	0.51	0.54	0.61	0.51	0.53	0.52	0.64	0.55	0.63	0.60	0.55	1.00	0.69	0.57	0.63	0.57	0.63	0.64	0.66	0.63	0.65	0.65	0.68
ARE	0.49	0.41	0.43	0.50	0.48	0.51	0.51	0.49	0.51	0.52	0.53	0.50	0.57	0.52	0.51	0.53	0.61	0.66	0.63	0.61	0.60	0.69	1.00	0.61	0.69	0.62	0.65	0.66	0.67	0.66	0.67	0.67	0.66
REG	0.46	0.32	0.53	0.38	0.39	0.42	0.53	0.53	0.42	0.42	0.57	0.55	0.50	0.62	0.62	0.74	0.52	0.66	0.59	0.67	0.83	0.57	0.61	1.00	0.65	0.87	0.63	0.64	0.63	0.68	0.69	0.68	0.78
DOC	0.39	0.31	0.40	0.47	0.44	0.49	0.49	0.46	0.52	0.52	0.54	0.52	0.58	0.71	0.70	0.56	0.59	0.62	0.61	0.69	0.64	0.63	0.69	0.65	1.00	0.66	0.68	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.76
FRT	0.46	0.33	0.55	0.37	0.38	0.42	0.55	0.54	0.40	0.40	0.57	0.57	0.50	0.62	0.60	0.76	0.54	0.68	0.58	0.67	0.85	0.57	0.62	0.87	0.66	1.00	0.64	0.65	0.63	0.68	0.69	0.68	0.79
CPT	0.42	0.34	0.41	0.46	0.46	0.48	0.47	0.48	0.50	0.50	0.51	0.52	0.60	0.57	0.59	0.55	0.62	0.60	0.70	0.63	0.59	0.63	0.65	0.63	0.68	0.64	1.00	0.82	0.88	0.83	0.83	0.86	0.70
ESS	0.45	0.35	0.44	0.45	0.46	0.48	0.47	0.49	0.49	0.48	0.51	0.52	0.58	0.57	0.59	0.56	0.61	0.64	0.69	0.62	0.60	0.64	0.66	0.64	0.67	0.65	0.82	1.00	0.81	0.88	0.87	0.88	0.70
MAA	0.42	0.34	0.39	0.50	0.48	0.50	0.48	0.48	0.54	0.53	0.52	0.53	0.63	0.58	0.59	0.54	0.65	0.59	0.72	0.65	0.60	0.66	0.67	0.63	0.68	0.63	0.88	0.81	1.00	0.82	0.82	0.86	0.70
EQR	0.44	0.34	0.44	0.45	0.47	0.49	0.48	0.50	0.50	0.50	0.53	0.54	0.60	0.59	0.62	0.59	0.62	0.66	0.71	0.66	0.64	0.63	0.66	0.68	0.69	0.68	0.83	0.88	0.82	1.00	0.91	0.90	0.73
AVB	0.45	0.35	0.45	0.46	0.46	0.50	0.50	0.49	0.51	0.50	0.54	0.54	0.60	0.61	0.63	0.59	0.63	0.65	0.72	0.66	0.64	0.65	0.67	0.69	0.70	0.69	0.83	0.87	0.82	0.91	1.00	0.89	0.74
UDR	0.44	0.34	0.45	0.46	0.47	0.49	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.55	0.60	0.61	0.62	0.59	0.63	0.65	0.72	0.67	0.64	0.65	0.67	0.68	0.71	0.68	0.86	0.88	0.86	0.90	0.89	1.00	0.73
Portfolio	0.58	0.39	0.55	0.50	0.55	0.63	0.60	0.69	0.53	0.53	0.60	0.75	0.60	0.79	0.78	0.77	0.61	0.69	0.64	0.76	0.77	0.68	0.66	0.78	0.76	0.79	0.70	0.70	0.70	0.73	0.74	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2017 г.

Real Estate

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов