0 very conservative

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	20%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8.50%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	8.50%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	8%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	8%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	4%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	4%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 0 very conservative и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

0 very conservative на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.80% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 0 very conservative	0.24%	-1.35%	5.80%	6.34%	18.77%	15.97%	8.81%	9.66%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.08%	-10.21%	-2.44%	-2.22%	23.95%	29.07%	17.23%	12.31%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	0.93%	17.57%	17.85%	35.82%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	0.04%	-0.18%	1.42%	1.48%	4.71%	4.14%	1.06%	2.60%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.40%	1.00%	14.08%	15.91%	28.82%	18.67%	8.56%	10.41%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.06%	-0.29%	0.04%	3.19%	3.69%	0.01%	1.20%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	-0.27%	1.30%	0.03%	0.49%	3.29%	-0.30%	-5.52%	-1.21%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.13%	0.57%	0.83%	3.31%	4.25%	1.83%	1.73%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.07%	9.08%	9.44%	24.36%	20.95%	13.43%	15.50%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.65%	1.30%	11.10%	9.54%	7.61%	8.26%	6.65%	7.60%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	-0.31%	5.04%	5.48%	11.85%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 0 very conservative закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.23%	4.10%	-6.28%	3.78%	1.90%	-1.62%							5.80%
2025	3.08%	1.54%	0.85%	1.63%	1.89%	2.33%	0.02%	2.60%	4.34%	2.03%	1.81%	0.42%	24.96%
2024	-0.34%	1.52%	3.49%	-1.58%	3.14%	0.84%	2.69%	2.29%	2.65%	-1.36%	0.89%	-2.36%	12.29%
2023	5.14%	-3.48%	4.70%	1.23%	-1.35%	1.87%	1.90%	-2.10%	-3.90%	-0.17%	5.69%	3.63%	13.29%
2022	-3.10%	-0.34%	0.72%	-5.08%	-0.50%	-4.09%	3.20%	-3.40%	-6.60%	1.83%	6.96%	-1.69%	-12.16%
2021	-1.14%	-1.59%	1.20%	2.97%	2.26%	-0.51%	1.72%	1.16%	-3.25%	2.85%	-0.87%	2.92%	7.73%

Метрики бенчмарка

0 very conservative has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.42, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.23%) than losses (44.63%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.42 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 3.02%

Бета: 0.42

R²: 0.66

Участие в росте: 48.23%

Участие в снижении: 44.63%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 0 very conservative составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

0 very conservative имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 0 very conservative и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.83	1.86	-0.04
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.44	2.53	-0.10
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.34	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.22	2.53	-0.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.38	11.37	-2.99

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	26	0.89	1.25	1.19	0.99	2.83
QQQ Invesco QQQ ETF	71	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	50	1.44	2.19	1.25	2.45	7.41
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	61	1.79	2.48	1.33	2.53	9.70
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	28	0.96	1.47	1.17	1.13	3.18
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	15	0.38	0.61	1.07	0.47	1.19
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	88	2.61	4.30	1.55	3.76	14.67
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	19	0.59	0.94	1.11	0.79	1.52
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	26	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 0 very conservative на 13 июн. 2026 г. составляет 1.83 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 0 very conservative за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.16%	2.27%	2.28%	2.10%	1.97%	1.60%	1.45%	1.86%	1.91%	1.61%	1.68%	1.67%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.99%	4.06%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.26%	1.90%	1.38%	0.28%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.62%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.86%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	4.59%	4.44%	4.33%	3.33%	2.84%	1.82%	2.15%	2.46%	2.71%	2.55%	2.69%	3.21%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.53%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

0 very conservative показал максимальную просадку в 18.76%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.

Текущая просадка 0 very conservative составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-18.76%окт. 2022 г.	9mo 14d	1y 3mo	2y 29dянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Обвал COVID2020	-15.25%март 2020 г.	29d	2mo 14d	3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-8.93%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 27d	1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Откат 2026 года2026	-8.49%март 2026 г.	24d	—	3mo 13dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2016 года2016	-8.39%янв. 2016 г.	8mo 26d	2mo 24d	11mo 20dапр. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.48	1.48	1.51	1.56

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.56, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 0 very conservative с S&P 500 Index

Корреляция 0 very conservative с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VGLT: -0.23.

-0.23

-0.20

-0.13

-0.07

0.05

0.42

0.60

0.72

0.82

0.90

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 0 very conservative. Самая высокая корреляция с портфелем у VEU: 0.83, а самая низкая у VGLT: 0.11.

0.11

0.16

0.17

0.26

0.49

0.54

0.55

0.61

0.70

0.76

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	VGSH	SCHP	XLU	VGLT	VGIT	XLP	XLV	QQQ	VEU	VOO
IAU	1.00	0.30	0.33	0.13	0.24	0.32	0.05	0.03	0.04	0.20	0.05
VGSH	0.30	1.00	0.56	0.10	0.56	0.76	0.00	-0.08	-0.11	-0.05	-0.12
SCHP	0.33	0.56	1.00	0.13	0.75	0.76	0.01	-0.05	-0.05	-0.01	-0.07
XLU	0.13	0.10	0.13	1.00	0.08	0.10	0.59	0.43	0.29	0.36	0.42
VGLT	0.24	0.56	0.75	0.08	1.00	0.85	-0.08	-0.15	-0.17	-0.19	-0.23
VGIT	0.32	0.76	0.76	0.10	0.85	1.00	-0.05	-0.13	-0.16	-0.14	-0.20
XLP	0.05	0.00	0.01	0.59	-0.08	-0.05	1.00	0.61	0.45	0.51	0.60
XLV	0.03	-0.08	-0.05	0.43	-0.15	-0.13	0.61	1.00	0.61	0.61	0.72
QQQ	0.04	-0.11	-0.05	0.29	-0.17	-0.16	0.45	0.61	1.00	0.72	0.90
VEU	0.20	-0.05	-0.01	0.36	-0.19	-0.14	0.51	0.61	0.72	1.00	0.82
VOO	0.05	-0.12	-0.07	0.42	-0.23	-0.20	0.60	0.72	0.90	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 0 very conservative

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 0 very conservative есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации