PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с IAU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.34%/yr vs 12.53%/yr for IAU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности XLP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.53% соответственно.

XLP

1 день
1.24%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.31%
1 год
5.94%
3 года*
7.67%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.34%

IAU

1 день
-1.61%
1 месяц
-9.90%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.92%
1 год
27.62%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		8.87%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
IAU
iShares Gold Trust		-1.36%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between XLP and IAU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.03

Сравнение распределения секторов XLP и IAU

Секторы
XLP
IAU

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

XLP

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

IAU

-

Энергетика

XLP

-

IAU

-

Финансовые услуги

XLP

-

IAU

-

Здравоохранение

XLP

-

IAU

-

Промышленность

XLP

-

IAU

-

Недвижимость

XLP

-

IAU
100.0%

Технологии

XLP

-

IAU

-

Коммунальные услуги

XLP

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

XLP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.42

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.31

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

3.42

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XLP и IAU

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-45.14%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-21.17%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-21.17%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-21.17%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-21.82%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-21.17%

+15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-15.96%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

8.10%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и IAU

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.69%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

23.39%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

26.69%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

18.03%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.95%

-1.20%

Сравнение комиссий XLP и IAU

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и IAU

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.59%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and IAU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.69%) compared to XLP (4.48%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.53% vs 7.34% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.53% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

XLP has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for IAU.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while IAU is Gold. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор