PortfoliosLab logo
Сравнение VGLT с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGLT и VGIT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VGLT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.27%
37.94%
VGLT
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGLT:

0.35

VGIT:

1.65

Коэф-т Сортино

VGLT:

0.56

VGIT:

2.54

Коэф-т Омега

VGLT:

1.07

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

VGLT:

0.11

VGIT:

0.60

Коэф-т Мартина

VGLT:

0.68

VGIT:

3.92

Индекс Язвы

VGLT:

6.63%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

VGLT:

13.02%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

VGLT:

-46.18%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

VGLT:

-38.39%

VGIT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -0.76% против 1.20% соответственно.


VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

VGIT

С начала года

3.31%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.53%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGLT и VGIT

И VGLT, и VGIT имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGLT и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGLT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGLT: 0.35
VGIT: 1.65
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGLT: 0.56
VGIT: 2.54
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VGLT: 1.07
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGLT: 0.11
VGIT: 0.60
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGLT: 0.68
VGIT: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.65
VGLT
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и VGIT

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VGIT в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.70%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и VGIT

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.39%
-5.62%
VGLT
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и VGIT

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
1.80%
VGLT
VGIT