PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с VGIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VGLT и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.09%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -0.86% против 1.32% соответственно.

VGLT

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.42%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.86%

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHRVGIT с IEI

Сравнение комиссий VGLT и VGIT

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGLT vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.09

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.63

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.78

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

5.53

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.09

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между VGLT и VGIT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и VGIT

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VGIT в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.49%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VGLT и VGIT

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLTVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-16.05%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-2.42%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-15.02%

-25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-16.05%

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.63%

-1.97%

-34.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-3.54%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

0.78%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и VGIT

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLTVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.33%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.28%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

3.81%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

5.36%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

4.50%

+9.34%