PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGSH tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.74%/yr vs -1.10%/yr for VGLT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.74% против -1.10% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between VGSH and VGLT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.56

The correlation between VGSH and VGLT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

VGSH vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.59

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
0.92

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.10

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.75

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

1.96

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.59

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.37

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

-0.08

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.19

+0.83

Просадки

Сравнение просадок VGSH и VGLT

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-46.18%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-7.01%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-17.68%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-40.98%

+35.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-46.18%

+40.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-36.83%

+36.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-15.06%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.68%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

2.59%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

5.94%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

8.88%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

14.58%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

13.81%

-12.24%

Сравнение комиссий VGSH и VGLT

И VGSH, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и VGLT

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and VGLT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs VGLT's -46.18%.

On 10-year performance, VGSH leads with 1.74% vs -1.10% for VGLT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGSH has performed better with a 1.74% return vs -1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH and VGLT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.87% for VGSH.

VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор