Сравнение VGLT с IAU
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.21%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -1.21% против 12.31% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам VGLT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between VGLT and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between VGLT and IAU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. IAU — Ранг доходности на риск
VGLT
IAU
Сравнение VGLT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.99 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 2.83 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и IAU
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -45.14% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -24.40% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -24.40% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -24.40% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -24.40% | -21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -22.03% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -15.97% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 8.47% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и IAU
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.69%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 7.70% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 23.94% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 27.17% | -18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.16% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.02% | -2.20% |
Сравнение комиссий VGLT и IAU
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и IAU
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs -1.21% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for IAU.
VGLT is categorized as Government Bonds, while IAU is Gold. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор