PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с VGLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

VGIT и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.03%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.09%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VGIT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.32% против -0.86% соответственно.

VGIT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.32%

VGLT

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.50%
1 год
0.42%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHRVGIT с IEI
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTLVGLT с SCHQ

Сравнение комиссий VGIT и VGLT

VGIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.04

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.12

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.14

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

0.31

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.04

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.06

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.19

+0.32

Корреляция

Корреляция между VGIT и VGLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и VGLT

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VGLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.49%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и VGLT

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-46.18%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-8.48%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-40.98%

+25.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-46.18%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-36.63%

+34.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-14.83%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.85%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.45%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

6.00%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

10.35%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

14.60%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

13.84%

-9.34%