Сравнение VGLT с XLU
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.21%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.21% против 9.20% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -1.21%
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам VGLT и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.03% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between VGLT and XLU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.05 |
The correlation between VGLT and XLU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. XLU — Ранг доходности на риск
VGLT
XLU
Сравнение VGLT c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.30 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 2.80 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и XLU
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -51.98% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.18% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -17.26% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -25.26% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -36.07% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.55% | -6.05% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -10.22% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.25% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и XLU
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.69%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.59% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 11.68% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 14.66% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.34% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 19.27% | -5.45% |
Сравнение комиссий VGLT и XLU
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и XLU
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XLU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.59% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and XLU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.59%) compared to VGLT (2.69%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs -1.21% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.
VGLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.67% for XLU.
VGLT is categorized as Government Bonds, while XLU is Utilities Equities. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор