Сравнение IAU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IAU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или VOO.
Основные характеристики
| IAU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.94% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 15.41% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 11.69% |
| Макс. просадка | -45.14% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.16% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между IAU и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IAU и VOO
С начала года, IAU показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.63% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и VOO
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и VOO
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и VOO
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и VOO
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.