Сравнение IAU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IAU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAU или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IAU и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.15% соответственно.
IAU
28.18%
-2.63%
11.20%
32.25%
12.48%
8.03%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| IAU | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.43 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 12.19% |
| Макс. просадка | -45.14% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.98% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и VOO
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IAU и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и VOO
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и VOO
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и VOO
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.