PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.99% против 21.59% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XLU and QQQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.34

Over the past year, the correlation between XLU and QQQ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLU и QQQ

Секторы
XLU
QQQ

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

XLU

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLU

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

QQQ
7.7%

Энергетика

XLU

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

XLU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

XLU

-

QQQ
4.2%

Промышленность

XLU

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

XLU

-

QQQ
0.1%

Технологии

XLU

-

QQQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XLU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.15

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.77

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.00

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

11.43

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.15

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLU и QQQ

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-82.97%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.96%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-22.77%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-35.12%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-35.12%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.03%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-32.77%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.14%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и QQQ

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.60%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.84%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

13.20%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.74%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.49%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

22.36%

-3.09%

Сравнение комиссий XLU и QQQ

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и QQQ

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and QQQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 8.99% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

XLU has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.39% for QQQ.

XLU is categorized as Utilities Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор