PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 1.20% против 7.60% соответственно.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.19%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VGIT and XLP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.07

The correlation between VGIT and XLP shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

VGIT vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.59

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.94

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.79

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

1.52

+1.65

VGIT vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и XLP

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-35.90%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.69%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-12.39%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-16.30%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-24.51%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.12%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.06%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.01%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и XLP

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.53%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

10.14%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

12.90%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

13.34%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

14.75%

-10.25%

Сравнение комиссий VGIT и XLP

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и XLP

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and XLP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs 1.20% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

VGIT has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.53% for XLP.

VGIT is categorized as Government Bonds, while XLP is Consumer Staples Equities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.08% for XLP.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор