New Port 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Port 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

New Port 2 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 35.05% с начала года и доходность в 44.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении New Port 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.

New Port 2 has an annualized alpha of 26.65%, beta of 1.17, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

• This portfolio captured 193.75% of S&P 500 Index gains but only 62.90% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 26.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия New Port 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

New Port 2 имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Port 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

New Port 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.82
• За 5 лет: 2.05
• За 10 лет: 1.68
• За всё время: 1.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность New Port 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

New Port 2 показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка New Port 2 составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.