Сравнение IESC с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IESC с FIX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или FIX.

Корреляция

Корреляция между IESC и FIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IESC

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.40

FIX:

-0.01

Коэф-т Сортино

IESC:

1.03

FIX:

0.36

Коэф-т Омега

IESC:

1.13

FIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.41

FIX:

-0.01

Коэф-т Мартина

IESC:

1.28

FIX:

-0.03

Индекс Язвы

IESC:

22.62%

FIX:

15.94%

Дневная вол-ть

IESC:

72.06%

FIX:

55.83%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

IESC:

-60.19%

FIX:

-43.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

FIX:

$11.07B

EPS

IESC:

$7.91

FIX:

$14.62

Цена/прибыль

IESC:

33.58

FIX:

21.30

PEG коэффициент

IESC:

0.00

FIX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

FIX:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

FIX:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

FIX:

$669.94M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -19.57%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью -26.48%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции FIX по среднегодовой доходности: 34.60% против 32.40% соответственно.

IESC

С начала года

-19.57%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-20.47%

1 год

27.79%

5 лет

58.26%

10 лет

34.60%

FIX

С начала года

-26.48%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-20.91%

1 год

-2.49%

5 лет

59.45%

10 лет

32.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IESC: 0.40

FIX: -0.01

Коэффициент Сортино

IESC: 1.03

FIX: 0.36

Коэффициент Омега

IESC: 1.13

FIX: 1.05

Коэффициент Кальмара

IESC: 0.41

FIX: -0.01

Коэффициент Мартина

IESC: 1.28

FIX: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FIX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC

FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и FIX

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
IESC IES Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.43%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок IESC и FIX

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IESC

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и FIX

IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 19.07% и 19.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IESC

FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IESC с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IESC и FIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и FIX

IESC

FIX

Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и FIX

Просадки

Сравнение просадок IESC и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество