Сравнение IESC с FIX
IESC (IES Holdings, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IESC returned 47.29%/yr vs 50.88%/yr for FIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 86.22%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.41%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 47.29% против 50.88% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 86.22%
- 6 месяцев
- 72.76%
- 1 год
- 166.54%
- 3 года*
- 142.30%
- 5 лет*
- 67.69%
- 10 лет*
- 47.29%
FIX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 98.41%
- 6 месяцев
- 95.06%
- 1 год
- 273.24%
- 3 года*
- 129.39%
- 5 лет*
- 85.41%
- 10 лет*
- 50.88%
Сравнение доходности по годам IESC и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 86.22% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.41% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between IESC and FIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г. | 0.30 |
Over the past year, IESC and FIX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.62B
FIX:
$65.22B
IESC:
$18.85
FIX:
$34.64
IESC:
38.43
FIX:
53.41
IESC:
0.46
FIX:
0.81
IESC:
4.02
FIX:
6.45
IESC:
13.63
FIX:
23.17
IESC:
$3.63B
FIX:
$10.14B
IESC:
$931.31M
FIX:
$2.55B
IESC:
$487.14M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. FIX — Ранг доходности на риск
IESC
FIX
Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 19.99 | -12.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 62.95 | -41.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 5.18 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 1.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и FIX
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -93.36% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -13.77% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -46.05% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -46.05% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -49.68% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.38% | +9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.03% | -38.09% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 4.36% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и FIX
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 12.25%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 12.90% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.68% | 37.41% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.92% | 53.25% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.91% | 44.43% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 42.33% | +5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и FIX
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и FIX
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and FIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.90%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор