PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
70.46%
48.46%
IESC
FIX

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 241.42%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 139.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESC имеют среднегодовую доходность 43.24%, а акции FIX немного отстают с 42.84%.


IESC

С начала года

241.42%

1 месяц

26.64%

6 месяцев

70.46%

1 год

280.94%

5 лет (среднегодовая)

67.45%

10 лет (среднегодовая)

43.24%

FIX

С начала года

139.04%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

48.46%

1 год

148.58%

5 лет (среднегодовая)

58.73%

10 лет (среднегодовая)

42.84%

Фундаментальные показатели


IESCFIX
Рыночная капитализация$5.70B$16.95B
EPS$7.91$13.05
Цена/прибыль33.5836.49
PEG коэффициент0.002.06
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$6.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$502.38M$1.29B
EBITDA (12 мес.)$250.43M$758.88M

Основные характеристики


IESCFIX
Коэф-т Шарпа5.173.51
Коэф-т Сортино4.373.58
Коэф-т Омега1.621.51
Коэф-т Кальмара3.609.81
Коэф-т Мартина25.2825.94
Индекс Язвы11.79%5.97%
Дневная вол-ть57.63%44.15%
Макс. просадка-99.54%-93.36%
Текущая просадка-33.37%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IESC и FIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.173.51
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.373.58
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.621.51
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.609.81
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 25.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.2825.94
IESC
FIX

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17
3.51
IESC
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и FIX

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.
0.24%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%

Просадки

Сравнение просадок IESC и FIX

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.37%
0
IESC
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и FIX

IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 17.55% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
16.99%
IESC
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию