PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIX с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с FICO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FIX returned 50.21%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 83.62%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 50.21% против 26.66% соответственно.

FIX

1 день
2.28%
1 месяц
-12.97%
6 месяцев
53.02%
С начала года
83.62%
1 год
209.65%
3 года*
118.96%
5 лет*
87.12%
10 лет*
50.21%
Всё время*
18.34%

FICO

1 день
0.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
-19.36%
С начала года
-25.24%
1 год
-18.02%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.50%
10 лет*
26.66%
Всё время*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		83.62%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.24%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between FIX and FICO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г.

0.31

The correlation between FIX and FICO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$60.27B

FICO:

$29.31B

EPS

FIX:

$34.65

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

FIX:

49.41

FICO:

39.86

Коэффициент PEG

FIX:

0.75

FICO:

2.12

Коэффициент P/S

FIX:

5.96

FICO:

13.42

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

FIX vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
-0.36

+4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
-0.20

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.97

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.11

-0.36

+11.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.03

-0.68

+35.71

FIX vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и FICO

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-79.26%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-50.93%

+31.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-61.28%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-61.28%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-61.28%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.15%

-46.95%

+29.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.97%

-18.12%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

26.42%

-20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и FICO

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

11.12%

+9.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

39.98%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

50.30%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.41%

41.04%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

38.21%

+4.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и FICO

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.87B
691.68M
(FIX) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.3%
86.8%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and FICO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (20.32%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs FICO's -79.26%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор